概率论课件-第3章1-2.pdfVIP

第三章多维随机变量及其分布

§1二维随机变量的联合分布

对某些随机试验的结果需要同时用两个或两个以上的随机变

量来描述.

例如，研究某地区学前儿童的发育状况，观察他们的身高H

和体重W，这时，样本空间S={e}={某地区的全部学前

y

儿童}，而H(e)和W(e)是定义在S上的两个随机变量。

Xe,Ye

(()())

一、二维随机变量的定义e

Sx

定义：设E是一随机试验，样本空间为S={e}.设X=X(e)和

Y=Y(e)是定义在S上的随机变量，由它们构成的向量(X,Y),叫

做二维随机向量或二维随机变量。

1对S中每个样本点e，有一有序实数对(X(e),Y(e))与它对应。

二维随机变量(X,Y)的性质不仅与X及Y有关，而且还依赖于

这两个随机变量的相互关系，因此逐个地研究X或Y的性质还不

够，还要将(X,Y)作为一个整体来研究。

二、联合分布函数的定义

定义设(X,Y)是二维随机变量，对于任意实数x,y，称函

}(,)

数F(x,y)P{X≤xY≤y}P{X≤x,Y≤y为XY的

XY

分布函数，也称为和的联合分布函数

.

分布函数F(x,y)在(x,y)处的函数值就是:随机

点(X,Y)落在以点(x,y)为顶点且位于该点左下

方的无穷矩形域内的概率。如图所示.

2

{,}

下面利用分布函数来计算Px1X≤x2y1Y≤y2

≤≤

PxXxyYy

{12,12}

y2

Fxy−Fxy

(2,2)(1,2)

−Fxy+Fxyy1

(2,1)(1,1)

三、分布函数的性质

与一维分布函数类似,F(x,y)具有以下性质:x1x2

1).F(x,y)是x,y的不减函数，

对任意固定的，当时,(,)(,)；

yx1x2Fx1y≤Fx2y

对任意固定的x，当y1y2时,F(x,y1)≤F(x,y2)；

2).0≤F