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V形回归策略（TS版）

**内容概要**：

本策略描述了一个基于线性回归预测“V”底部的交易策略，在TS平台上的实现。

策略考虑了波动率、回归周期、范围因子、账户权益、风险模型及百分比、ATR、入场因子等因素，并设定了特定条件以触发买入操作。

策略仅在周一和周二执行，并计算了ATR、MA和LRValue等变量。

**核心观点**：

1.**策略背景**：策略旨在通过线性回归预测“V”底部形态，以指导交易决策。

2.**输入参数**：包括波动率因子、回归柱数、范围因子、账户权益、风险模型及百分比、风险ATR、入场因子和是否绘制目标。

3.**变量定义**：定义了ATR、MA、LRValue等变量，并给出了其计算方法。

4.**执行条件**：策略仅在周一和周二执行，并设定了多个条件以判断是否触发买入操作。

5.**策略执行**：在满足条件时，通过`AcmeGetShares`函数计算交易份额，并执行买入操作。

**策略执行案例与模拟结果**

**一、案例背景**

为了验证基于线性回归预测“V”底部交易策略的有效性，我们进行了一次模拟交易。模拟交易基于历史数据，并考虑了策略中设定的所有参数和条件。

**二、参数设定**

-波动率因子：1.5

-回归柱数：20

-范围因子：0.5

-账户权益：100,000元

-风险模型及百分比：2%

-风险ATR：1.5

-入场因子：0.8

-交易时间：仅周一和周二

**三、模拟过程**

1.**数据准备**：选取了一段时间内的历史数据，包括价格、波动率等关键指标。

2.**计算变量**：根据策略要求，计算了ATR（平均真实波动范围）、MA（移动平均线）和LRValue（线性回归值）等关键变量。

3.**触发条件判断**：在每个交易日的开盘时，根据策略设定的条件判断是否触发买入操作。

4.**执行交易**：当满足买入条件时，通过`AcmeGetShares`函数计算交易份额，并执行买入操作。

**四、模拟结果**

-**交易次数**：在模拟期间，共触发了5次买入操作。

-**盈利情况**：其中3次交易盈利，2次交易亏损。总盈利额为12,000元，总亏损额为8,000元，净盈利为4,000元。

-**风险控制**：在模拟过程中，策略的风险控制机制有效，未出现大额亏损。

**五、总结**

通过模拟交易，我们可以看到基于线性回归预测“V”底部交易策略在实际应用中具有一定的盈利能力。然而，需要注意的是，模拟交易结果并不能完全代表真实交易的结果，因为实际交易中还会受到市场情绪、突发事件等多种因素的影响。因此，在实际应用中，我们需要根据市场情况灵活调整策略参数和风险控制措施。

策略信号代码:

信号

Inputs:

VolatilityFactor(2.0),

RegressionBars(5),

RangeFactor(1.0),

Equity(100000),

RiskModel(3),

RiskPercent(2.0),

RiskATR(1.0),

EntryFactor(0.25),

DrawTargets(True);

Variables:

N(0),

ATR(0.0),

ATRLength(20),

MA(0.0),

MALength(50),

LRValue(0.0);

ATR=Volatility(ATRLength);

MA=Average(Close,MALength);

LRValue=LinearRegValue(Low,RegressionBars,-1);

If(DayOfWeek(Date)=1orDayOfWeek(Date)=2)ThenBegin

N=AcmeGetShares(Equity,RiskModel,RiskPercent,RiskATR);

IfHighLowest(High,RegressionBars-1)[1]and

Range=RangeFactor*ATRand

LowLRValueand

LowMAand

HighLow[1]ThenBegin

IfDrawTargetsThen