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2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)

1、[题干]下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。

A.评价主体是商业银行

B.评价目标是客户违约风险

C.评价结果是信用等级和违约概率

D.评价内容是客户违约后的债项损失大小

【答案】D

【解析】D选项是债项评级的内容。

2、[题干]商业银行有效管理和控制风险的外部保障由()构成。

A.监管部门监督检查

B.社会监督

C.市场约朿

D.媒体报道。E,内部核查

【答案】AC

【解析】本题考查银行监管与市场约束。监管部门监督检查与市场

约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。参见教材

P169。

3、[题干]在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配

置的表述，最不恰当的是()。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本

配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度

并配置非常有限的经济资本

【答案】A

4、[题干]商业银行公司治理的心是在所有权、经营权分离的情况

下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和

监督制衡机制。()

【答案】√

5、[题干]计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变

量?()

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.期限。E,行业风险指数

【答案】A,B,C

【解析】预期损失=预期损失率X资产风险敞口=借款人的违约概率

X违约损失率X违约风险暴露。

6、[题干]内部欺诈是指()。

A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相

关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、

未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致

的损失

C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法

等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

【答案】B

【解析】欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险

的人员因素，只有B项内容有欺诈的行为。

7、[题干]分散型的商业银行需要建立完善的风险管理部门。()

【答案】错误

【解析】集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：

风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支

持。分散型的商业银行不需要建立完善的风险管理部门，因此可以考

虑将数据分析、技术支持、价格确认等风险管理职能外包给专业服务

供应商。

8、[题干]下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用

评级的是()。

A.已上市的中型企业

B.即将上市的大型企业集团

C.财务制度健全的小型企业

D.刚由事业单位改制而成的企业

【答案】C

9、[题干]按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产

的是()。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合

【答案】B

【解析】采取对比法：无法售出肯定比可以售出流动性差，排除C、

D;债券的流动性较强，所以选B。

10、[题干]违约风险暴露包括()。

A.公司风险暴露

B.零售风险暴露

C.主权风险暴露

D.金融机构风险暴露。E,股权风险暴露

【答案】A,B,C,D,E

11、[题干]下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有

()。

A.当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险

B.确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度

C.在符合监管要求的