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《金融工程》
考试科目:第三章至第四章（总分100分）
时间：90分钟
学习中心（教学点）批次：层次：
专业：学号：身份证号：
姓名：得分：
一、单项选择题（从以下选项中选出1个正确答案，每小题2分，共20分）
1、期货价格和远期价格的关系（)。
A.期货价格和远期价格具有趋同性
B.期货价格一定大于远期价格
C.期化价格一定小于远期价格
D.期货价格与远期价格的关系不确定
2、金融期市场最基本的功能是（）。
A、规避风险和价格发现B、提供赌博场所C、提供投资工具D、以上都不对
3、在FRA交易中，投资者为避免利率下降可能造成的损失应（）。
A．买入FRA协议B．卖出FRA协议
C．同时买入与卖出FRA协议D．以上都可以
4、假定某无红利支付股票的预期收益率为15%（1年计一次复利的年利率），其目前的市场价格
为100元，已知市场无风险利率为5%（1年计一次复利的年利率），那么基于该股票的一年期远
期合约价格应该等于：（）
A．115元B．105元C．109.52元D．以上答案都不正确
5、当判断基差风险大于价格风险时（）
A．仍应避险B．不应避险C．可考虑局部避险D．无所谓
6、空头套期保值者是指（）。
A．在现货市场做空头，同时在期货市场做空头
B．在现货市场做多头，同时在期货市场做空头
C．在现货市场做多头，同时在期货市场做多头
D．在现货市场做空头，同时在期货市场做多头
7、道琼斯股价平均指数的基期是多少，基期指数是多少（）
A.1928年10月1日100
B.1928年7月1日100
C.1928年10月1日50
D.1928年7月1日50
8、如果你以950点的价格购买一份标准普尔500指数期货合约，期货指数为947点时卖出，则
你将()
A.损失1500美元B.获利1500美元
C.损失750美元D.获利750美元
9、股指期货是1982年2月由()率先推出
A.芝加哥商业交易所B.芝加哥期货交易所
C.美国堪萨斯城期货交易所D.纽约商业交易所
10、2012年7月9日(周一)，中国金融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有
()。
A、IF1206IF1207IF1208IF1209
B、IF1207IF1208IF1209IF1210
C、IF1207IF1208IF1209IF1212
D.IF1207IF1209IF1212IF1303
二、判断题（本题共10小题，每小题2分，共20分。你认为对的打“√”，错的“×”，
不需要改错。）
1、从持有成本的观点来看，在远期和期货的定价中，标的资产保存成本越高，远期或期货
价格越低。（）
2、套期保值时，期货交易方向必须与其现货交易的方向相同。（）
3、期货对于现货的套期保值功能建立在期货与现货价格变动方向相同的原理。（）
4、如果标的资产的系统性风险为负，那么期货价格小于预期的未来现货价格（）
5、期货投资是高风险投资，然而高风险
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