李子奈《计量经济学》考试试卷(223) .pdfVIP

某财经学院李子奈《计量经济学》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（3分，每题1分）

1.如果从OLS回归中估计的残差呈现系统模式，则意味着数据中存

在异方差。（）

正确

错误

答案：正确

解析：通过将残差对其相应的观察值描图，了解变量与残差之间是否

存在可以观察到的系统模式，可以用来判断数据中是否存在异方差。

2.通过增大样本容量和提高模型的拟合优度可以缩小置信区间。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：置信区间的影响因素：①样本容量n。样本容量变大，样本参

数估计量的标准差减小；同时，在同样的显著性水平下，n越大，t分

布表中的临界值越小。②模型的拟合优度。因为样本参数估计量的标

准差与残差平方和成正比，模型的拟合优度越高，残差平方和应越小。

3.用于进行广义差分变换的自相关系数ρ的常用估计方法有科克

伦-奥科特迭代法和杜宾两步法。（）

正确

错误

答案：正确

解析：应用广义最小二乘法或广义差分法，必须已知随机误差项的相

关系数，实际上μj的不可观测性使得ρ值未知，所以必须首先对其进

行估计，然后再用广义差分法。常用的估计方法有：科克伦-奥科特迭

代法和杜宾两步法。

2、名词题（5分，每题5分）

1.协方差

答案：在概率论和统计学中，协方差是用于衡量两个变量的总体误差。

而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。期望

值分别为E（X）＝μ与E（Y）＝v的两个实数随机变量X与Y之间

的协方差定义为：

Cov（X，Y）＝E{[X－E（X）][Y－E（Y）]}

其中，E是期望值。

直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的方差，这与只表示

一个变量误差的方差不同。如果两个变量的变化趋势一致，也就是说

如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那

么两个变量之间的协方差就是正值；如果两个变量的变化趋势相反，

即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么

两个变量之间的协方差就是负值；如果X与Y是统计独立的，那么二

者之间的协方差就是0。但是，反过来并不成立。即如果X与Y的协

方差为0，二者并不一定是统计独立的。协方差为0的两个随机变量

称为是不相关的。

解析：空

3、简答题（25分，每题5分）

1.表5-4中给出了某地区1980～2001年固定资产投资Y与销售额X

的资料。

表5-4某地区1980～2001年固定资产投资Y与销售额X的资料（单

位：亿元）

运用局部调整假定或自适应预期假定估计以下模型参数，并解释模型

的经济意义，探测模型扰动项的一阶自相关性：

（1）设定模型Yt*＝α＋βXt＋ut，其中Yt*为预期最佳值。

（2）设定模型

其中Yt*为预期最佳值。

（3）设定模型Yt＝α＋βXt*＋ut，其中Xt*为预期最佳值。

答案：（1）在局部调整假定下，先估计一阶自回归模型：Yt＝α*＋

β0*Xt＋β1*Yt－1＋ut*，回归的估计结果如下：

回归方程：

根据局部调整模型的参数关系，有α*＝δα，β0*＝δβ，β1*＝1－δ，

ut*＝δut。

将上述估计结果代入得到：

δ＝1－β1*＝1－0.271676＝0.728324

α＝α*/δ＝－20.738064

β＝β0*/δ＝0.864001

故局部调整模型估计结果为：

经济意义：该地区销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产

投资为0.864001亿元。

运用德宾h检验一阶自相关：

在显著性水平α＝0.05上，查标准正态分布表得临界值hα/2＝1.96，

由于|h|＝1.29728＜hα/2＝1.96，则接受原假设ρ＝0，说明自回归

模型不存在一阶自相关问题。

（2）先对数变换模型，有lnYt*＝lnα＋βlnXt＋ut。

在局部调整假定下