策略环境跟踪月报：市场热点集中，指数增强未能跑赢指数.pdfVIP

金融工程月报

内容目录

1.市场行情回顾5

2.市场环境因子跟踪5

2.1.权益市场7

2.1.1.市场风格7

2.1.2.市场风格波动7

2.1.3.市场行业结构8

2.1.4.市场交易集中度9

2.1.5.市场交易结构跟踪10

2.1.6.市场活跃度10

2.1.7.公募持仓集中度12

2.2.期货市场12

2.2.1.趋势强度12

2.2.2.商品市场成交活跃度13

2.2.3.商品市场流动性14

2.2.4.商品市场交易结构15

2.2.5.商品市场期限结构15

2.2.6.股指期货升贴水率16

3.公募量化产品表现回顾17

3.1.1.公募量化业绩统计17

3.1.2.沪深300指数增强产品业绩统计17

3.1.3.中证500指数增强产品业绩统计18

3.1.4.中证1000指数增强产品业绩统计19

3.1.5.公募指增展望20

4.风险提示21

图表目录

图1：市场风格走势跟踪7

图2：市场风格波动跟踪8

图3：市场行业结构跟踪9

图4：市场交易集中度跟踪9

图5：市场主要指数结构跟踪10

图6：市场波动率跟踪11

图7：市场换手率跟踪11

图8：公募基金持仓集中度跟踪12

图9：商品指数趋势强度13

图10：商品指数波动率情况14

图11：商品指数流动性情况14

图12：商品市场交易结构15

图13：商品市场基差动量16

图14：股指期货升贴水率情况16

图15：沪深300指数增强策略指数超额收益净值曲线18

图16：中证500指数策略指数超额收益净值曲线19

图17：中证1000指数策略指数超额收益净值曲线20

敬请参阅报告结尾处免责声明

华宝证券3/22

金融工程月报

表1：主要市场行情概览5

表2：商品市场行情概览5

表3：权益市场中观环境因子汇总6

表4：商品市场中观环境因子汇总6

表5：沪深300指数增强分类指数超额收益业绩统计18

表6：中证500指数策略分类指数超额收益业绩统计19

表7：中证1