罚函数法与乘子法.ppt

1．经济解释

把目标函数看为价格，约束条件看为某种〝规定

〞的范围，则问题可描述为：在规定的范围内买价格最低

的东西。若同时制定超范围购买的高〝罚款〞政策，例如

关税政策。这样

总代价=价格+罚款

当罚款高到一定程度时，用最小总代价所买到的东

西总在规定的范围内。于是约束问题转化成为无约束问题。

为达此目的，可逐次加大罚款求极小。

2.图形解释

设u=f(x),x∈R1约束范围为S。改造u为

ìf(x),xÎS

u*=í

î加大，xÏS

使u*的无约束极小点成为u的约束极小点，如图所示。

u=f(x)u*

SS

图

x2

2

x1

x2

2

x1

lm



P(x)|ci(x)||min(0,ci(x))|1,1

i1il1

222

P(x,)x1x2[min(0,x11)]

ìx2x2x10

121

í222

îx1x2(x11)x110

Pì2x1x11

í

x1î2x12(x11)x11

P

2x2

x2

例用外点法求ì1

minf(x)(x1)3x,

12

3

ís.t.1x10,



x20.

î

22

P(x,k)f(x)k(min(0,c1(x))min(0,c2(x)))

1

(x1)3x(min(0,x1)2min(0,x)2)

312k12

kx1x2P(x,k)f(x)

0.001-0.93775-500.00000-249.9962-500.0000

0.01-0.80975-50.0000-24.965-49.9977

0.1-0.45969-5.0000-2.2344-4.9474

10.23607-0.500000.96310.1295

100.83216-0.050002.30682.0001

1000.98039-0.005002.62492.5840

10000.99800-0.000502.66242.6582

100000.99963-0.000052.66552.6652

∞108/38/3

P(xk1,k1)P(xk,k)



P(xk)P(xk1)

f(xk1)f(xk)

k1kC(xk)

x2

2

x1

k1kC(xk)