2021初级银行资格银行业专业实务(风险管理)预测题part8 .pdfVIP

第1题

多选题

商业银行内部信息科技审计的责任包括（）。

A.制定、实施和调整审计计划

B.提出整改意见

C.检查整改意见是否得到落实

D.执行信息科技专项审计

E.视情况予以问责

【解析】正确答案：ABCD。

商业银行内部信息科技审计的责任包括：①制定、实施和调整审计计划，检查和评估商

业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性；②提出整改意见；③检查整改意见

是否得到落实；④执行信息科技专项审计。

第2题

单选题

下列关于风险管理和商业银行关系的说法，错误的是（）。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是

现代金融监管的迫切需求

【解析】正确答案：C。

风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行金融资产和业务组合。

第3题

单选题

商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，下列最佳投资组

合方案是（）。

A.投资组合丙

B.投资组合乙

C.投资组合丁

D.投资组合甲

【解析】正确答案：C。

相同收益，选择标准差小的组合，所以排除甲、乙。标准差相同，选择收益率大的方案。

所以排除丙。

第4题

单选题

当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感型缺口

B.资产缺口

C.负债缺口

D.负债敏感型缺口

【解析】正确答案：D。

当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感

型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降；相反，当某一时段内的资

产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市

场利率下降会导致银行的净利息收入下降。