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初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇总含答案参考

1.单选题：当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。

A.国家风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

正确答案：B

2.单选题：银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过

分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作是指（）。

A.风险评估

B.风险与控制自我评估

C.风险控制

D.风险隔离

正确答案：B

3.单选题：【2018年真题】某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财

产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于()类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.人员因素

D.系统缺陷

正确答案：A

4.单选题：商业银行信用风险预警程序的顺序是()。

A.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价

B.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价

C.信用信息的收集和传递→风险分析→后评价→风险处置

D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置

正确答案：A

5.单选题：（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银

行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门

正确答案：C

6.多选题：下列关于远期和期货的说法，正确的有()。

A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产

B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产

C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，

而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险

E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在

到期前随时平仓

正确答案：DE

7.单选题：【2013年真题】下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别

B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理

C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计

D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度

正确答案：C

8.单选题：【2018年真题】根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门

职能的描述中，恰当的是()。

A.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包

B.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立

C.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行

D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

正确答案：B

9.单选题：根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险

加权资产，应采用（）来进行。

A.高级计量法

B.基本指标法

C.内部评级法

D.内部模型法

正确答案：D

10.多选题：明显不列入交易账户的头寸一般包括()。

A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价

格及利率变动中获利的金融工具头寸

C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品

D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

正确答案：AC

11.单选题：【2012年真题】下列关于资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述，

正确的是()。

A.当缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强

B.当缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性也随之减弱

C.当缺口为正值时，如果市场利率上升，流动性也随之加强

D.当缺口为正值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强

正确答案：D

12.多选题：个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。

A.经销商风险

B.“假按揭”风险

C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

D.借款人的经济状况变动风险

E.抵押权实现困难的风险

正确答案：ABCD

13.单选题：【2018年真题】(?)通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

正确答案：A

14.单选题：在商业银行中，起维