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2023年初级银行从业资格考试《风险管理》模拟卷（一）

1.【单选题】下列不属于信用风险管理委员会（江南博哥）可以考虑重新设定

限额的是（）。

A.经济和市场状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额变化

正确答案：D

参考解析：在下列情况下，信用风险管理委员会(或类似的机构)可以考虑重新

设定／调整限额：经济和市场状况的较大变动、新的监管机构的建议、年度进

行业务计划和预算、高级管理层决定的战略重点的变化。故本题选D。

2.【单选题】风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，

常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括()。

A.方差—协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛模拟法

D.收益率曲线法

正确答案：D

参考解析：商业银行可根据实际情况自主选择风险价值计量方法，包括但不限

于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。

3.【单选题】设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险分散

正确答案：D

参考解析：商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）

风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。

风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。“不要将所

有的鸡蛋放在一个篮子里”的古老投资格言形象地说明了这一方法。

4.【单选题】()负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程。

A.董事会和股东会

B.董事会和风险管理委员会

C.董事会和高级管理层

D.股东会和风险管理委员会

正确答案：C

参考解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作

流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评

估、监测和控制战略风险。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最

终责任。

5.【单选题】（）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身

所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操

作风险。

A.固有风险

B.控制措施

C.剩余风险

D.固定风险

正确答案：A

参考解析：固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本

身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的

操作风险，在新产品、新活动、新流程和新系统技产或引入前，也要充分评估

其固有风险。

6.【单选题】银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析

主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专

家对操作风险的（）和影响程度作出评估。

A.内部操作风险损失；发生频率

B.风险管理风险损失；发生环节

C.内部控制风险损失；发生环节

D.合规管理风险损失；发生时间

正确答案：A

参考解析：商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性

分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评

估;定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析

7.【单选题】对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的

最突出的问题是()。

A.经营管理不善

B.企业产品质量不过硬

C.企业职工知识水平偏低

D.企业治理结构不完善

正确答案：A

参考解析：就国内企业而言，生产与经营风险分析中最突出问题是经营管理不

善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售

风险。

8.【单选题】2018年年初某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2018年

年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因

回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为()。

A.30．0％

B.40．0％

C.75．0％

D.80．0％

正确答案：C

参考解析：次级类贷款迁徙率=[期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷

款余额一期初次级类贷款期间减少金额)]×100％，

其中，期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在报告期末分类

为可疑类、损失类的贷款金额之和。

期初次级类贷款期