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第卷第期东北大学学报(社会科学版),
２６５Vol．２６No．５
年月()
２０２４９Se．２０２４
JournalofNortheasternUniversitSocialSciencep
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doi１０．１５９３６．cnki．１００８３７５８．２０２４．０５．００６
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房地产市场与绿色金融市场的
高阶矩风险溢出效应分析
１１２
,,
齐锡晶翟宇星翟嘉
(,;
１．东北大学资源与土木工程学院辽宁沈阳１１０８１９
,)
２．北京第二外国语学院经济学院北京１０００２４
:,,
摘要随着我国绿色金融蓬勃发展房地产业转型逐步提速房地产市场与绿色金融市场
,.
互联互通程度逐渐加深科学衡量两个市场间风险溢出效应变得尤为重要基于GARCHSK模
,、
型和DY溢出指数模型分析了房地产市场与绿色金融市场的发展现状溢出机制及各阶矩风险
,.,;
溢出聚焦高阶矩风险溢出研究结果表明两市场间存在具有显著时变特征的双向风险溢出多
,,.
数情况下房地产市场是风险的净传递方且对不同绿色金融市场的风险溢出情况有所不同根
,、.
据研究结果围绕市场监管者房地产开发企业和绿色金融投资者三个层面提出了政策建议
:;;;
关键词房地产市场绿色金融高阶矩风险溢出效应
中图分类号:文献标志码:文章编号:()
F８３２A１００８Ｇ３７５８２０２４０５Ｇ００４４Ｇ１１
AnalsisofHihＧorderMomentRiskSilloverEffect
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