商业银行习题3答案 .pdf

一、单选题

1.以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标的论述，错误的是：（C）。

A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各

项交易及业务部门的业绩表现

B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期

利益的高风险投机行为

C.这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准

D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的

2.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：(A)。

A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的经济资本

B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的经济资本

C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的资金成本

D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的资金成本

3.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：(A)。

A.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子３）*VaR

B.市场风险监管资本＝最低乘数因子３*VaR

C.市场风险监管资本＝附加因子＋最低乘数因子３*VaR

D.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子５）*VaR

4.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置

信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？(B)。

A.第一种方案

B.第二种方案

C.两种方案计算出来的风险价值一样大

D.无法确定

5.常用的风险价值建模技术不包括：(D)。

A.方差-协方差方法B.历史模拟C.蒙特卡罗模拟D.情景分析法

6.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏

感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性

缺口为：(C)。

A.20亿B.10亿C.30亿D.40亿

7.已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均

久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：(C)。

A.1.5B.-1.5C.2.3D.3.5

8.2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括：(D)

A.中资商业银行B.外资商业银行C.中外合资商业银行D.以上都是

9.(B)承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控

制各项业务所承担的各类市场风险。

A股东大会B董事会C监事会D董事长

10.某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100

万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于(A)。

A4.38%B6.25%C5.00%D5.63%

11.黄金价格波动属于(C)。

A期权性风险B利率风险C汇率风险D商品价格风险

12.(C)是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

A风险转移B风险补偿C风险对冲D风险分散

13.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会(B)。

A增强B减弱C不变D无关

[解析]当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性

也随之加强。

14.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为(D)。

A0.1B0.2C0.3D0.4

ln150

[解析]由题意，R==0.4。

ln100

15、如果期权持有者只能在到期日才能行使权利，则这种期权称为(B)。

A.价内期权B.欧式期权C.价外期权D.美式期权

16、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基

点