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《风险管理》银行从业资格第一次补充习题

一、单项选择题共（50题，每题1分）。

1、下列关于风险的说法，正确的是（）O

A、对大多商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B、对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价

值，因此其潜在风险损矢可以忽略不计

C、交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失

【参考答案】：C

【解析】：对大多商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来

源，A项说法错误；信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，

又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中，B项说法错误；

对于衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义分值。

但因为衍生产品的名义价值通常十分巨大，所以潜在的风险损失不容忽视，C

项说法错误；交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失，D项说法

正确。故本题选D。

2、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，

则组合中的（）。

A、负债和组合的相关性也越大

B、负债和组合的相关性也越小

C、资产和组合的相关性也越大

【参考答案】C

:

【解析】：如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大

大增加商业银行的信用风险，则资产与组合的相关性也越大，不利于分散风

险。

3、操作风险国内监管规则主要执行的是（）的一系列管规定，主要有

《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（“操作风险13条”）、《商业

银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》等文件。

A、证监会

B、银监会

C、中国银行

【参考答案】：B

【解析】：操作风险主要执行的是银监会的一系列监管规定，主要有

《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险13条”)、《商业银

行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。

4、关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划

分为了几类产品线？()

A、5类

B、7类

C、8类

【参考答案】：C

【解析】：标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为8类产品线,

对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系，并分别求出对应的资本,

然后加总8类产品线的资本，即下得到商业银行总体操作风险资本要求。在

标准法中，8类银行产品线分别为公司金融、交易和销售、零售银行业务、商

业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经济。故选D。

5、在金融危机条件下，绝大多金融机构出售资产换取现金的能力显著

下降，而拥有良好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于()O

A、拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会展期

B、其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产

C、资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。在整体市场危机下，市场对商业银行的信用等级高

度重视，由此导致不同商业银行的融资能力形成巨大反差，有些追逐高风险、

高收益的商业银行因不堪承受巨额投机损失而破产倒闭，而有些稳健经营、

信誉卓著的商业银行则成为剩余资金的安全避风港，在危机中反而提高了自

身的流动性和竞争能力。因为潜在的存款人会为其资金寻找最安全的庇护所,

形成资金向高质量的商业银行流动。

6、()是我国商业银行披露信息的主要载体。

A、周刊

B、双月刊

C、年报

【参考答案】：C

【解析】：年报是我国商业银行披露信息的主要载体。

7、下列关于商业银行对客户评级/评分模型进行验证的表述，错误的是

：)o[2011年10月真题]

A、商业银行必须建立