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2023年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题

库和答案要点

单选题（共30题）

1、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信

【答案】A

2、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次

级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿

元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不

良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期

末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950

亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％

【答案】C

3、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。

A.只适用于中资商业银行

B.只适用于中资商业银行、外资独资银行

C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行

D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行

【答案】D

4、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于

验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎

【答案】A

5、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

【答案】B

6、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一

级资本的清偿顺序排在（）。

A.普通股股东之前，一般债权人之后

B.所有其他融资工具之后

C.优先股股东之前，一般债权人之后

D.存款人之后，一般债权人之前

【答案】B

7、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面

【答案】B

8、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。

A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中

的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述

B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估

和报告风险敞口

C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线

D.风险管理不保持独立性

【答案】D

9、金融稳定理事会于（）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施

并得到G20领导人峰会的批准。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月

【答案】A

10、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持

有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

A.交易对手限额

B.敞口限额

C.经济资本限额

D.期限限额

【答案】B

11、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低

于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5

【答案】B

12、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越

大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值

【答案】A

13、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日

之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断

【答案】C

14、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本

行的风险偏好。

A.董事会

B.风险管理部门

C.监事会

D.风险管理委员会

【答案】A

15、Y银行在其2020年年度