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银行业从业人员资格考试风险管理-84

(总分100,考试时间90分钟)

一、单选题

1.下列关于商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是()。A．将贷款集中到少数

风险小的行业

B．将贷款集中到个别高收益行业

C．将贷款分散到不同的行业和区域

D．将贷款集中到相同相关的行业

2.关于一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是

()。A．此情形属于流动性风险的一种

B．此情形不是操作风险的表现

C．此情形会造成交易成本下降

D．此情形很可能会引发信用风险

3.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()，中国银监会编写

的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。A．累计总敞口头寸法

B．净总敞口头寸法

C．短边法

D．各类风险性资产余额

4.()是指资产到期时不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款

及其他金融需要，从而给商业银行带来损失的风险。A．战略风险

B．市场风险

C．负债流动性风险

D．资产流动性风险

5.关于商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法的说法正确的是()。A．选定某一

种方法，便一以贯之地采用

B．商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况

C．流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银

行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法

D．以上都不对

6.全面风险管理体系的维度不包含()。A．企业的资产规模

B．企业的战略目标

C．企业的各个层级

D．全面风险管理要素

7.以下公式中，正确的是()。A．RAROC=(收益-预期损失)/经济资本

B．RAROC=(收益-非预期损失)/经济资本

C．RAROC=(收益-预期损失)/收益

D．RAROC=(收益-非预期损失)/收益

8.市场风险内部模型法的局限性不包括()。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波

动的敏感性

B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C．不能计量非交易业务中的市场风险

D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

9.()对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工

作表现，进行监督和测评。A．董事会

B．监事会

C．股东大会

D．财务控制部门

10.下列属于经济资本配置的作用的是()。A．有效控制每个业务领域所承受的风险规模

B．确保各类主要风险被准确识别

C．有助于建立清晰的声誉风险管理流程

D．确保产品和服务的溢价水平

11.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款

50亿元，现金头寸200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标为()。A．0.15

B．0.2

C．0.25

D．0.3

12.银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是()。A．《有效银行监管

的核心原则》

B．《巴塞尔资本协议》

C．《巴塞尔新资本协议》

D．以上都不是

13.某银行2008年初关注类贷款余额为4500亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、

损失类的贷款金额之和为500亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了550亿元，则关注类

贷款迁徙率为()。A．12.5%

B．12.66%

C．17.5%

D．18.33%

14.关于银行监管的法律法规，下列说法错误的是()。A．在我国，按照法律的效力等级

划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B．行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，

其效力等同于法律

C．规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件

D．法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关

法律规范，是法律框架的最基本组成部分

15.银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在()的悖论，因此需要政府

适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。A．分散和集中

B．成本和收益

C．垄断与竞争

D．扩张和风险

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