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arima模型的预测公式

ARIMA模型的预测公式为:

\(y_t=\mu+\sum_{i=1}^p\gamma_iy_{t-i}+e_t\)

其中,\(y_t\)为当前值,\(\mu\)为模型参数,\(\gamma_i\)为自相关系数,

\(e_t\)为误差项,\(p\)为阶数(时间间隔)。

ARIMA模型的基本原理可以用以下公式表示:

\(ARIMA(p,d,q)=AR(p)+I(d)+MA(q)\)

其中,AR(p)表示自回归模型,I(d)表示差分模型,MA(q)表示移动平均模

型。ARIMA模型可以通过对时间序列数据进行分析和拟合,估计出合适的

模型参数,从而进行数据预测和建模。

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