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2023年中级银行从业资格之中级风险管理历年试题

单选题（共100题）

1、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层

【答案】A

2、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本

为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。

A.40％

B.60％

C.70％

D.80％

【答案】A

3、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发

现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）

的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构

【答案】D

4、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。

A.核心负债比不小于50％

B.流动性覆盖率不小于100％

C.流动性缺口率不小于-10％

D.流动性比例不小于25％

【答案】A

5、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层

【答案】A

6、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略

【答案】A

7、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企

业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行

为。

A.50

B.20

C.10

D.5

【答案】C

8、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、

发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包

【答案】C

9、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源

【答案】C

10、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生

产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?

【答案】C

11、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约

损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，

违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损

失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元

【答案】A

12、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可

以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。

A.提供监管数据

B.配合内部审计检查

C.识别当期风险特征

D.评价整体风险状况

【答案】A

13、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

A.银行业协会

B.监管部门

C.评级机构

D.审计师

【答案】C

14、远期合约不包括（）。

A.外汇期货合约

B.远期外汇合约

C.期权合约

D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约

【答案】C

15、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰

当的是（）。

A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常

有限的经济资本

【答案】A

16、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动