2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案.pdfVIP

2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

每日一练试卷A卷含答案

单选题（共45题）

1、假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负

债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。

根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价

值的变化为（）。

A.-23.3

B.-38.9

C.38.9

D.23.3

【答案】B

2、行业风险预警属于（）层面的预警。

A.微观

B.中观

C.宏观

D.整体

【答案】B

3、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合

中的（）。

A.负债和组合的相关性也越大

B.资产和组合的相关性也越小

C.资产和组合的相关性也越大

D.负债和组合的相关性也越小

【答案】C

4、商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管

理，对于商业银行系统设计／开发应持有的态度是()。

A.追求快速见效，只需考虑短期效果

B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备

C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程

D.系统越大越好，可以超越本行业的业务

【答案】C

5、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。

A.评价主体是商业银行

B.评价目标是客户违约风险

C.评价结果是信用等级和违约概率

D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

【答案】D

6、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依

次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生

风险。下列（）属于控制派生风险。

A.人力资源配置不当

B.欺诈

C.操作失误

D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

【答案】D

7、下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素的是（）。

A.压力测试结果

B.资本实力

C.内部控制水平

D.单一客户限额

【答案】D

8、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。

A.资本充足率

B.每股收益增长率

C.收益波动

D.经风险调整后收益

【答案】A

9、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理

应急计划，其主要内容是（）。

A.建立多层次的流动性屏障

B.通过金融市场控制风险

C.提高流动性管理的预见性

D.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

【答案】D

10、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值

【答案】B

11、（2018年真题）通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正

确的是（）。

A.（2）（1）（4）（3）

B.（1）（2）（4）（3）

C.（2）（1）（3）（4）

D.（1）（2）（3）（4）

【答案】B

12、A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司

的利息偿付比率为()。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】C

13、（）是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管

机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。

A.市场风险

B.战略风险

C.信用风险

D.违规风险

【答案】D

14、新产品／业务的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而

可能使商业银行产生()的风险。

A.违约

B.破产

C.盈利

D.损失

【答案】D

15、清晰的战略风险管理流程不包括()。

A.战略风险识别

B.战略风险规划

C.战略风险评估

D.监测和报告

【答案】B

16、KRI是指()。

A.关键风险指标

B.损失事件收集

C.操作风险与控制自我评估

D.操作风险监管资本自动化计量

【答案】A

17、（）应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1％。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备