银行从业资格考试《风险管理》模拟试题整理版 .pdfVIP

11.中国银监会评估国有商业银⾏和股份制商业银⾏的资产质量指标包括以下哪⼏项?ABCDE

A.不良资产/贷款率

B.预期损失率

C.贷款风险迁徙

D.不良贷款拨备覆盖率

E.贷款损失准备充⾜率

12.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提⾼商业银⾏透明度，信息应当具备哪些特征：ABCDE

A.全⾯性

B.相关性

C.及时性

D.可靠性

E.可⽐性

13.商业银⾏进⾏贷款定价，⼀般由哪些因素决定?ABCD

A.资⾦成本

B.经营成本

C.风险成本

D.资本成本

E.通货膨胀调整成本

14.商业银⾏的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?ABC

A.审贷分离原则

B.统⼀考虑原则

C.展期重审原则

D.责任到⼈原则

E.追踪审核原则

15.信⽤衍⽣产品包括：ABCD

A.总收益互换

B.信⽤违约互换

C.信⽤价差衍⽣产品

D.信⽤联动票据

E.股票期权

16.计算商业银⾏特定客户的信⽤风险，需要以下哪些变量?ABC

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.期限

E.⾏业风险指数

17.对企业信⽤风险分析的5Cs指标包括哪些⽅⾯?ABCDE

A.品德

B.资本

C.还款能⼒

D.抵押

E.经营环境

18.信⽤风险组合模型包括：BCD

A.CreditMonitor

B.CreditMetrics

C.CreditPortfolioView

D.CreditRisk+

E.VaR

19.根据⽆套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当⾸先知道的变量是：BCD

A.银⾏间的短期利率⽔平

B.第0期到第1期的即期利率

C.第1期到第2期的远期利率

D.3年期的即期利率

E.市场在3期内的平均利率⽔平

20.期权的价值由哪⼏部分组成?AB

A.时间价值

B.内在价值

C.执⾏价格

D.标地资产价格

E.⽆风险利率

21.公允价值的计量⽅式有哪⼏种?ABCD

A.直接使⽤可获得的市场价格

B.使⽤公认的模型估算市场价格

C.根据实际⽀付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性

D.使⽤企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

E.根据资产获得时的历史成本

22.以下关于久期缺⼝的论述正确的是：ACE

A.当久期缺⼝为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度⼤于负债价值的增加幅度，

银⾏净值的市场价值上涨

B.当久期缺⼝为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度⼤于负债价值的增加幅度，

银⾏净值的市场价值上涨

C.当久期缺⼝为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度⼩于负债价值的下降幅度，

银⾏净值的市场价值上涨

D.当久期缺⼝为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度⼩于负债价值的下降幅度，

银⾏净值的市场价值上涨

E.当久期缺⼝为零时，银⾏净值的市场价值不受利率风险的影响

23.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表⽰：AC

A.资产的到期期限

B.资产的不同市场价值

C.资产的到期收益率

D.资产的现值

E.资产的当期收益率

24.市场风险计量⽅法中的缺⼝分析的局限性是：ABCDE

A.忽略同⼀时间段内所有头⼨的到期时间或利率重新定价期限的差异

B.缺⼝分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C.⼤多数缺⼝分析未能反映利率变动对⾮利息收⼊和费⽤的影响

D.缺⼝分析主要衡量利率变动对银⾏当期收益的影响，未考虑利率变动对银⾏经济价值的影响

E.缺⼝分析忽略了与期权有关的头⼨在收⼊敏感性⽅⾯的差异

25.操作风险的成因主要包括：ABCD

A.⼈员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部因素

E.其他因素

26.核⼼雇员流失的风险具体体现为：BCD

A.核⼼员⼯的知识/技能缺乏

B.缺乏⾜够后援/替代⼈员

C.相关信息缺乏共享和⽂档记录

D.缺乏岗位轮换机制

E.核⼼员⼯的欺诈⾏为

27.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪⼏个⽅⾯?ABCD

A.数据/信息质量

B