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2022年秋季风险管理银行从业资格巩固阶段每日一练

1、不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动

性风险，这反映了商业银行()之间的关系。

A、流动性风险与信用风险

B、流动性风险与操作风险

C、流动性风险与战略风险

【参考答案】：A

【解析】：承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，

贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，如越来越多的贷款发放给高风险

人群。

2、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有()。

[2022年5月真题]

A、外币债券投资的利率风险

B、交易性人民币债券投资的利率风险

C、人民币贷款的利率风险

【参考答案】：C

【解析】：巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行

对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全

部的外汇风险和商品风险计提资本。由于我国商业银行在境内不得从事、参

与股票交易和商品交易。因此，目前商业银行需计提资本的市场风险主要包

括:交易性人民币债券投资、外币债券投资的利率风险；外币贷款、外币债券

投资和外汇交易中的汇率风险。

3、商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关

于担保的方式，下列表述正确的是()。

A、抵押是指债务人或者第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作

为债权的担保

B、在动产质押中，债务人或者第三方为出质人，债权人为质权人，移

交的动产为质物

C、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金

【参考答案】：B

【解析】：抵押是指债务人或者第三方不转移对财产的占有，将该财产作

为债权的担保；质押是指债务人或者第三方将其动产移交债权人占有，将该动

产作为债权的担保，A项错误。国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医

院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，

均不得作为保证人，B项错误。在动产质押中，债务人或者第三方为出质人，债

权人为质权人，移交的动产为质物，C项正确。收受定金的一方不履行约定的债

务的，应当双倍返还定金，D项错误。故本题选C。

4、下列不属于良好的银行监管标准的是()。

A、对各类监管设限做到科学合理

B、只对被监管者实施严格、明确的问责制

C、高效、节约地使用一切监管资源

【参考答案】：B

【解析】：良好的银行监管标准是：①促进金融稳定和金融创新共同发

展；②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；③对各类监管设限

做到科学合理，有所为有所不为；④鼓励公平竞争，反对无序竞争；⑤高效、

节约地使用一切监管资源；⑥对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问

责制。C项不属于良好的银行监管标准。故本题选C。

5、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是()。

A、银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

B、选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评

估C、银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

【参考答案】：C

【解析】：业务操作或者服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”

出去。

6、在经济转型、机构变革的环境中，()已经成为我国金融机构各类风

险的主要来源。

A、环境因素

B、人员因素

C、技术因素

【参考答案】：B

【解析】：人员因素已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。

7、计算VaR值的历史摹拟法存在的缺陷不包括()。

A、风险包含着时间的变化：单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估

突发性的收益率波动

B、无法充分度量非线性金融工具的风险

C、以大量的历史数据为基础．对数据的依赖性强

【参考答案】：B

【解析】：VaR值的历史摹拟法存在的缺陷：①风险包含着时间的变化，

单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动；②风险度量

的结果受制于历史周期的长短；③以大量的历史数据为基础，对数据的依赖

性强；④在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时，工作量十分繁重。

8、以下业务中包含了期权性风险的是()。

A、活期存款业务

B、