2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估.pdfVIP

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理自我提分评估（附答案）

单选题（共50题）

1、2（018年真题）下列关于融风险造成的损失的说法中，错误的

是（）。

A.融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损

失

B.商业银行通常采取提取损失准备和冲咸利润的方式来应对和吸

收预期损失

C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

0.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来

转移

【答案】C

2、2（020年真题）在现代融风险管理实践中，关于商业银行资本

配置的描述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配

置非常有限的经济资本

B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配

置

D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

【答案】C

3、下列（）不属于《商业银行资本充足率管理办法》中规定的交

易账户的内容。

A.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实

际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的融工具头寸

B.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

C.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

D.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

【答案】B

4、2007年美国次贷危机引发了全球融危机，此次危机的发生反

映出各国融监管存在的诸多问题，但不包括（）o

A.监管标准不一致导致监管套利

B.融监管标准过于宽松

C.融监管标准过于严苛

D.融监管制度建设未及时跟进融创新的步伐

【答案】C

5、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高

度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是

（）o

A.行业风险

B.技术风险

C.品牌风险

D.客户风险

【答案】B

6、新发生不良贷款的内部原因不包括（）

o

A.违反贷款“三查”度

B.地方政府行政干预

C.违反贷款授权授信规定

D.银行员工违法

【答案】B

7、下列相关文件中，（?）不属于信用风险管理领域相关度指弓I。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理指弓I》

D.《银团贷款业务指引》

【答案】C

8、在战略风险评估中，对于影响轻微发生的可能性低的风险，战略

实施方案应该（?）。

A.消除风险

B.接受风险、持续监测

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】B

9、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，

能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）o

A.方差一协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】B

10、一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对

简单的方法。

A.标准法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.流程分析法

【答案】C

11、一般汇率风险分为（）。

A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险

B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险

C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险

D.外汇交易风