最小二乘参数辨识方法及原理(201210版).pptVIP

系统辨识;1、最小二乘辨识的根本概念

2、一般最小二乘辨识方法

3、加权最小二乘辨识方法

4、递推最小二乘参数辨识方法

5、处理有色噪声的最小二乘法

6、多变量最小二乘辨识方法;本章的学习目的

1、掌握最小二乘参数辨识方法的根本原理

2、掌握常用的最小二乘辨识方法

3、熟练应用最小二乘参数辨识方法进行模型参数辨识

4、能够编程实现最小二乘参数辨识;1、问题的提出;1、问题的提出;1、问题的提出;例子：;1、问题的提出;1、问题的提出;1、问题的提出;m次独立试验的数据;m次独立试验的数据;未知量的最可能值是使各项实际观测值和计算值之间差的平方乘以其精确度的数值以后的和为最小。;未知量的最可能值是使各项实际观测值和计算值之间差的平方乘以其精确度的数值以后的和为最小。;2、最小二乘辨识方法的根本概念;2.1利用最小二乘法求模型参数;;;2.1利用最小二乘法求模型参数;;2.2一般最小二乘法原理及算法;2.2一般最小二乘法原理及算法;如果定义;2.2一般最小二乘法原理及算法;2.2一般最小二乘法原理及算法;2.2一般最小二乘法原理及算法;2.2一般最小二乘法原理及算法;2.2一般最小二乘法原理及算法;2.2一般最小二乘法原理及算法;2.2一般最小二乘法原理及算法;证明：;证明：;证明：;2.2一般最小二乘法原理及算法;2.2一般最小二乘法原理及算法;2.3加权最小二乘法原理及算法;2.3加权最小二乘法原理及算法;2.2加权最小二乘法原理及算法;2.3加权最小二乘法原理及算法;2.3加权最小二乘法原理及算法;2.3加权最小二乘法原理及算法;例3.2用2台仪器对未知标量各直接测量一次，

量测量分别为z1和z2，仪器的测量误差均值为0，方

差分别为r和4r的随机量，求其最小二乘估计，并

计算估计的均方误差。;例3.4考虑仿真对象;4阶M序列;;一般最小二乘参数辨识流程图;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法??理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;;;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;3.3递推最小二乘法原理及算法;由上述最小二乘参数辨识的统计特性可知，当在量测噪声的均值为0时，才能保其估计值是无偏的。;3.4.1处理有色噪声扰动的最小二乘类方法;3.4.2增广最小二乘法原理及算法;3.4.2增广最小二乘法原理及算法;3.4.2增广最小二乘法原理及算法;循环估计参数;噪声v(k)的具体的估计算法是如下的事后估计或事前估计算法:;3.4.2增广最小二乘法原理及算法;渐消记忆递推增广最小二乘法;增广最小二乘法是最小二乘法的一种简单推广

只是扩充了参数向量θ和数据向量h(k)的维数

辨识过程模型参数的同时辨识噪声模型

就这种意义上说，可称之为增广最小二乘法

噪声模型参数估计的收敛过程比过程模型参数估计值的收敛速度慢

从实用角度来说，噪声模型阶次不宜取太高;3.4.2增广最小二乘法原理及算法;3.4.2增广最小二乘法原理及算法;3.4.2增广最小二乘法原理及算法;3.4.2增广最小二乘法原理及算法;3.4.2增广最小二乘法原理及算法;对于有色噪声v(k)，可通过对噪声建模的方式来使

其估计为无偏估计。;3.4.3广义最小二乘法原理及算法;3.4.3广义最小二乘法原理及算法;3.4.3广义最小二乘法原理及算法;3.4.3广义最小二乘法原理及算法;3.4.3广义最小二乘法原理及算法;3.4.3广义最小二乘法原理及算法;3.4.3广义最小二乘法原理及算法;3.4.3广义最小二乘法原理及算法;3.4.3广义最小二乘法原理及算法;ELS和GLS可同时辨识系统模型和噪声模型

在一些实际系统中不需要知道噪声模型，即不

需要对噪声建模(辨识);3.4.4辅助变量最小二乘法原理及算法;3.4.4辅助变量最小二乘法原理及算法;3.4.4辅助