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书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

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金融理论前沿形测6

2.银行资本的充足性。一般而言目前绝大多数国家均按巴塞尔协议规定的资本比率对商业银行进行资本监管。

3.银行的清偿能力。银行清偿能力监管包括负债和资产两个方面。在负债方面要考虑存款负债的异常变动利率变动对负债的影响银行筹集和调配资金的能力等在资产方面主要检查资产的流动性状况。

4.银行业务活动的范围。主要是指银行业与证券业、保险业混业与分业经营的问题。

5.贷款的集中程度。对贷款的集中程度进行监管是商业银行分散风险的需要。从技术操作上来说就是规定个别贷款对银行资本的最高比例。我国资本充足率计算方法与《巴塞尔协议》基本一致但有几点不同。一是我国至今没有混合债务工具和次级债券所以允许将符合条件的普通长期金融债作为附属资本。二是我国一直没有实行一般和特殊损失准备金制度所以允许银行现有准备金作为附属资本直到2021年才区分一般和特殊准备金并明确规定只有一般准备金才能作为附属资本三是我国现行的资本规定仍然仅仅涉及银行的信用风险。另外我国监管当局没能根据不同银行的状况要求保持更高资本充足率的做法。在目前环境下国家承担了我国商业银行整个最终的风险国家成为一个隐含的担保者不良资产导致的资本充足率不足的问题并不明显。如果我国真正实行开放下的金融监管资本充足率会成为非常充分的指标。近年来随着我国资本监管的逐步加强资本已成为商业银行经营的一个硬约束条件。2021年我国《商业银行资本充足率管理办法》正式颁布明确了资本充足率是银行业监管的核心指标要求商业银行重视风险的管理和研究促使各银行采取有效措施将资本充足率提高到8的国际标准。这一方面体现了中国银行业监管已经从计划经济时代的行政手段管理逐步过渡到市场经济条件下的经济与法律手段管理同时更意味着我国商业银行的资本管理将从不考虑风险成本、追求短期收益向建立完善的资本约束机制转变。新资本协议的创新点就是建立了“三大支柱”的新资本监管制度第一支柱最低资本要求。银行必须拥有足够的资本以应对信用风险、市场风险、操作风险。第二支柱监管当局的监督检查。第三支柱信息披露。要求银行对其风险概况和资本进行严格的信息披露。2021年2月中国银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》明确了实施新资本协议的目标、指导原则、实施范围、实施方法及时间表构建了未来我国商业银行资本监管制度的总体框架。目前我国商业银行由于不良资产导致资本充足率不足的问题已越来明显应

引起高度重视。提高我国银行业资本充足水平的主要措施

1、控制、盘活不良资产——减少风险资产总额。我国国有商业银行由于其内在机制上的原因导致了大量不良贷款的发生背上了沉重坏账、呆账负担。国有商业银行应该加快不良资产的剥离工作加快对坏账、呆账的核销。同时国有商业银行还必须进行深层次的改革加强对信贷行为的监管加强内部管理和内部控制加强风险管理从根本上改变形成不良贷款的机制防止新的坏账、呆账的发生从而减少风险资产数额提高国有商业银行真实资本充足水平。

2、调整资产结构——降低资产风险权数。我国国有商业银行应扩大股票、债券、同业拆借、投资等风险权数小的资产比重缩小信贷比重增加抵押、担保贷款比重以及其他方面的资产调整已达到降低资产风险权数、提高商业银行资本充足率的目的。

3、实施资产证券化——降低资产风险水平。资产证券化是指金融机构将持有的同质、流动性较差但具有未来现金收入的贷款、租赁、应收账等资产集中起来形成一个资产池通过结构性安排对资产中的风险和收益要素进行分割和重组将其转变为具有投资特征的可销售证券以此回收资金的过程。通过实施资产证券化国有商业银行可以把具有较大风险的抵押贷款转化为零风险的资产从而提高银行的资本充足率。

二、新教材试题

答。研究我国货币政策的传导机制货币政策是中央银行实现其职能的核心所在货币政策的传导机制是中央银行货币政策的最终实现的整个过程与中央银行的职能实现密切相关。但是我国货币政策的传导机制还不完善滞后的金融体系市场化进程、货币政策传导主体和传导客体尚未充分发挥自身职能及宏观外部环境的不利都影响到货币政策的传导效率。在我国金融市场对世界的全方位开放之际疏通货币政策传导机制的梗阻使央行的货币政策得以有效实施对我国的经济体制和金融体系的改革发挥着重要的作用。2021年我国加入wto金融业进入了一个新的历史阶段。在开放的五年中我国顺应国际经济大潮流采取一系列措施推进金融体制的改革。国有银行的改制上市初见成效银行从分业到混业经营的趋势逐步加强人民银行的货币政策与银行监管职能分离一行三会的金融管理体制正式形成而十