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银行从业-中级风险管理-第三节信用风险监测与报告

1.【单选题】商业银行信用风险监测中，行业经营风险因素不包括（??）。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

（江南博哥）D.行业个别企业出现亏损

正确答案：D

参考解析：行业经营风险因素包括：①行业整体衰退；②出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变；③经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响；④产能明显过剩；⑤市场需求出现明显下降；⑥行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。

2.【单选题】表3—1是某商业银行当期贷款的五级分类的迁徙矩阵。

表3—1

已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（??）亿。

A.75

B.84．5

C.35

D.81．3

正确答案：C

参考解析：金融资产五级分类可适用于贷款。贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。该商业银行期末的损失类贷款数量=500×0+40×0+20×5％+10×20％=3(亿)。期末的可疑类贷款数量=500×0+40×5％+20×10％+10×70％=11(亿)。期末的次级类贷款数量=500×0+40×10％+20×80％+10×10％=21(亿)。则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+21=35(亿)。

3.【单选题】某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（??）。

A.40％

B.25％

C.62．5％

D.37．5％

正确答案：A

参考解析：可疑类贷款迁徙率=[期初可疑类贷款向下迁徙金额／(期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷款期间减少金额)]×100％。其中，期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额；期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。该银行当期的可疑类贷款迁徙率=[10／(40-15)]×100％=40％。

4.【单选题】组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是()。

A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法

B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数

C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

正确答案：C

参考解析：C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

5.【单选题】如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（??）。

A.10％

B.15％

C.18％

D.20％

正确答案：D

参考解析：该商业银行的不良贷款率=[(10+7+3)／(50+30+10+7+3)]×100％=20％。

6.【单选题】某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（??）亿元。

A.200

B.300

C.600

D.800

正确答案：A

参考解析：不良贷款率=[(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款]×100％，因此要使不良贷款率不高于2％，次级类贷款余额最多为：40000×2％-400-200=200(亿元)。

7.【单选题】根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（??）。

A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低

B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低

C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

正确答案：B

参考解析：正常贷款迁徙率=[(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)]×100％。由