数据普惠金融对股份制银行的不良贷款风险影响探析.pdf

实证研究EmpiricalResearch

数据普惠金融对股份制银行的

不良贷款风险影响探析

曹承洲

（皖江工学院财经学院）

【摘要】文章利用12家股份制银行中的贷款数据，基银行贷款风险的影响机理。李文静（2023）指出金

于数据普惠金融对股份制银行的不良贷款风险影响进行研融科技的出现不仅提高了金融服务效率，还颠覆了

究。首先利用假设中提出数据普惠金融在不同因素下对股份

传统金融行业的运行模式，商业银行作为传统金融

制银行贷款风险与异质性研究问题；其次建立被解释变量、

行业的主要参与者，必然会受到金融科技的影响。

核心解释变量与控制变量模型,针对研究状况通过Hausman

丁晓雪（2023）阐明了中间业务发展现状，对金融

模型效应进行相应的分析，其分析内容为贷款风险的稳定性

与异质性；利用Bootstrap与Sobel进行检验不良风险贷款科技在商业银行中间业务中的作用进行理论分析，

（NLRK）与银行内部特征（ICB）、法规政策（CRP）中介效同时，对我国股份制商业银行中间业务发展现状进

应之间的关系；进而得出结论即数据普惠金融对股份制银行行了具体剖析，分析金融科技在股份制商业银行中

的不良贷款经营影响显著降低，而不受异质性影响，但受机

间业务中的作用，并以此为依据，提出了研究假设。

制的影响；最后，根据数据得出的结论提出相关建议，有利

高旭（2021）基于数字金融的发展对商业银行而

于降低不良贷款的风险，提升金融服务质量。

【关键词】数据普惠金融；不良贷款风险；言机遇与挑战并存。首先采用全局主成分分析法和

     Hausman模型；Bootstrap与Sobel检验DEA-Malmquist模型测度商业银行的经营效率，其

【中图分类号】F83次利用16家上市银行2011—2018年的面板数据

实证检验数字金融对商业银行经营效率的影响,并

一、引言针对商业银行股权结构异质性进行分样本回归。王

数据普惠金融（InclusiveDataFinance）小华（2022）采用文本数据挖掘法合成了金融科技

是一种金融服务模式，旨在通过数据和技术的创发展指数,使用2013—2018年118家商业银行的

新，为更广泛的人群提供金融服务，尤其对传统金年报数据，选取不良贷款率和资产收益率分别衡量

融体系中难以获得服务的人。数据普惠金融通过整商业银行经营风险和盈利水平,据此考察金融科技

合和分析大量非传统数据，如移动电话记录、社交对商业银行经营绩效的影响效应、传导机制及其异

媒体活动、互联网浏览历史、消费习惯等，来更好质。刘萧（2021）认为普惠金融业务通过资源共享

地评估个人或企业的信用风险，以提供更多金融服机制、风险分散机制以及市场竞争机制三方面作用

务的机会。于商业银行经营绩效。朱柯达（2021）运用金融

徐松涛(2022)以2010—2020年18家上市银科技开展数字普惠金融，以数字银行为转型方向，

行经营数据为样本,实证分析普惠金融业务对上市不断通过大数据等新兴技术，实现普惠贷款“增量、

383838