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吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

2022年银行从业资格《风险管理》第二次阶段练习(含

答案及解析)

1、在情景分析中，商业银行自身问题造成的流动性危机的状况下的假

设是()。

A、大量负债无法展期或者以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得

不依赖从资金市场大规模融资或者出售流动性资产，从而引起流动性危机

B、商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、

独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当

调整或者强化

C、在商业银行自身浮现危机时，其出售资产换取现金的能力有所下降，

但在整体市场危机时，这一能力下降得更厉害

【参考答案】：A

【解析】：通常，商业银行的流动性需求分析可分为两种情景:①商业银

行自身问题所造成的流动性危机。例如，商业银行的资产质量严重低下，无

法继续产生正常的现金流入，可用资金严重匮乏，而此时大量负债无法展期

或者以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不依赖从资金市场大规模融

资或者出售流动性资产，从而引起流动性危机。②整体市场危机。B项属于整

体市场危机情形的假设；C项不属于情景假设；D项是整体市场危机与商业银

行自身危机可能浮现的情景的区别。

2、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注

类200亿元，次级类35亿元，可疑类lo亿元，损失类5亿元，普通准备、专项

准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款

拨备覆盖率为()。

A、20%

B、100%

C、120%

【参考答案】：C

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

【解析】：答案为D。不良贷款拔备覆盖率=(普通准备+专项准备+特种准

备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(404-15+5)/(354-10+5)=120%。

3、依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，关注类贷款

定义为()。

A、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生

不利影响的因素

B、借款人的还款能力浮现明显问题，彻底依靠其正常营业收入无法足

额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

C、在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息仍然无

法收回，或者只能收回极少部份

【参考答案】：A

【解析】：没有试题解析

4、下列关于交易账户的说法，正确的是()。

A、为交易目的而持有的头寸是自营头寸

B、银行应当对交易账户头寸时常进行准确估值，并积极管理该项投资

组合

C、银行账户记录的是银行为了交易或者规避交易账户其他项目的风险

而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

【参考答案】：B

【解析】：A

项为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形

成的头寸;B项记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或

者者能够彻底规避

自身的风险;D项交易账户记录的是银行为了交易或者规避交易账户或者

其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。

5、流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，

于是商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

A、安全、收益