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金融投资风险管理手册

TOC\o1-2\h\u3834第1章投资风险管理基础 3

8191.1风险管理概述 3

232641.2投资风险类型及特征 3

24961.3风险管理策略与方法 4

8856第2章市场风险管理 5

210162.1市场风险识别 5

220632.1.1价格波动风险 5

205012.1.2利率风险 5

220312.1.3汇率风险 5

57732.1.4股票市场风险 5

55082.1.5商品市场风险 5

287302.2市场风险评估 5

200862.2.1风险度量 5

187142.2.2风险承受能力分析 5

142932.2.3风险偏好分析 6

132142.2.4风险收益分析 6

318852.3市场风险控制与应对 6

287532.3.1风险分散 6

243202.3.2风险对冲 6

214892.3.3风险限额管理 6

54562.3.4风险监测与报告 6

18032.3.5风险应对策略调整 6

3332第3章信用风险管理 6

131963.1信用风险概述 6

309243.1.1信用风险的内涵 6

61323.1.2信用风险的来源 7

249453.1.3信用风险的特点 7

299653.2信用风险评估与度量 7

315383.2.1信用风险评估方法 7

128743.2.2信用评级体系 8

192293.3信用风险控制与违约防范 8

138893.3.1信用风险控制策略 8

174503.3.2违约防范手段 8

7137第4章操作风险管理 8

5374.1操作风险识别与分类 8

292564.1.1操作风险识别 8

144414.1.2操作风险分类 9

257074.2操作风险评估与度量 9

240354.2.1操作风险评估 9

202114.2.2操作风险度量 9

85824.3操作风险控制与防范 10

158624.3.1操作风险控制 10

235174.3.2操作风险防范 10

22897第5章流动性风险管理 10

20575.1流动性风险概述 10

160545.2流动性风险评估 11

271345.2.1评估方法 11

302515.2.2评估指标 11

296385.3流动性风险控制策略 11

286775.3.1筹资策略 11

188885.3.2投资策略 11

20285.3.3流动性风险监测与预警 12

16415.3.4应急预案 12

20136第6章集团风险管理 12

80586.1集团风险管理体系构建 12

46776.1.1管理体系概述 12

92976.1.2组织结构 12

82766.1.3管理制度 12

3906.1.4信息系统 12

233446.1.5风险文化 13

80986.2集团风险识别与评估 13

170086.2.1风险识别 13

72376.2.2风险评估 13

204676.2.3风险分类与排序 13

65496.3集团风险控制与协同管理 13

220456.3.1风险控制 13

158506.3.2协同管理 13

126156.3.3风险监测与报告 13

36036.3.4风险应对与改进 13

28020第7章风险管理与内部控制 13

242457.1内部控制体系概述 13

191307.1.1内部控制的定义 14

157477.1.2内部控制的组成 14

76947.1.3内部控制的作用 14

310817.2风险管理与内部控制的融合 14

146747.2.1风险管理与内部控制的相互关系 15

268487.2.2风险管理与内部控制的融合方法 15

73707.3内部控制有效性评估 15

184317.3.1内部控制有效性评估的定义 15

13957.3.2内部控制有效性评估的方法 15

5134第8章风险量化分析技术 16

181228.1风险度量指标与模型 16

144928.1.1常用风险度量指标 16

51228.1.2风险度量模型 16

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