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知识要点;;;;;;;;;;;;其中：STDj表示标准差；
Ri表示在某一时期i的收益率；;;是在对投资组合总风险进行调整的基础上的基金评估方式，它是以资本市场线作为基准的。公式如下：;是投资组合平均收益率超出无风险收益率部分与投资组合的值贝塔之商，即基金承担单位系统风险所获得的超预收益。
特雷诺指数用来描述按照系统性风险度指标即贝塔系数调整后的基金净值增值能力。
其中，贝塔系数表明基金资产组合净值的变化相对于市场指数交化的敏感度，贝塔系数越大，表明基金净值对市场指数变化的敏感度越高，面临市场的系统性风险越大，相应地也应该获得较高的收益补偿。
其公式为：;是所需评价的投资组合的收益率与证券市场线上的相同风险值的投资组台的收益率之差，公式如下：;信息指数是指基金净值相对于同期调整后市场指数增长率的标准差。信息指数根据主动投资收益和主动投资所带来相应的风险来分析基金业绩水平，该指数主要是用来度量按照主动投资风险度调整后的基金净值增长能力。其公式为：;;;即指事先采取一定的预防性措施规避风险发生因素，或主动放弃和拒绝实施某项可能导致风险损失的方案，从而防止风险发生的策略。;
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