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2025年银行从业资格考试《风险管理》(中级)重点难点试题集详解
一、单选题（共60题）
1、单选题：银行风险管理的核心目标是？
A.提高银行资本充足率
B.降低银行的运营成本
C.确保银行资产的安全性、流动性和盈利性
D.增加银行的市场竞争力
答案与解析：正确答案为C。银行风险管理的核心目标在于确保银行资产的安全性、流动性和盈利性，从而保障银行稳健经营和持续发展。
2、单选题：在信用风险模型中，哪一个模型是基于违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）以及期限（M）这四个变量来计算预期损失（EL）？
A.KMV模型
B.CreditMetrics模型
C.CreditPortfolioView模型
D.CreditRisk+模型
答案与解析：正确答案为B。CreditMetrics模型是基于PD、LGD、EAD和M这四个变量来计算预期损失（EL）的模型。KMV模型主要用于评估债务人的违约风险；CreditPortfolioView模型则是一种用于估计贷款组合整体违约风险的方法；而CreditRisk+模型主要用于计量信用风险。
3、以下哪项不属于银行风险管理过程中的风险识别步骤？
A.对历史数据进行统计分析
B.识别可能影响银行的风险因素
C.制定风险应对策略
D.建立风险预警系统
答案：C
解析：风险识别是银行风险管理过程中的第一步，主要包括对历史数据的统计分析、识别可能影响银行的风险因素和建立风险预警系统等。制定风险应对策略属于风险应对阶段的内容，不属于风险识别步骤。因此，选项C是正确答案。
4、在银行风险管理中，以下哪项不属于风险控制的措施？
A.建立内部控制制度
B.优化资产结构
C.提高风险资本要求
D.强化员工培训
答案：C
解析：风险控制是银行风险管理的重要环节，主要包括建立内部控制制度、优化资产结构和强化员工培训等措施。提高风险资本要求是监管机构对银行提出的监管要求，不属于银行自身的风险控制措施。因此，选项C是正确答案。
5、一家银行在评估其信贷风险时，发现其客户信用评级模型的预测与实际违约情况有较大偏差。为了改进这一情况，银行应首先采取以下哪项措施？
A.增加模型复杂度以捕捉更多变量
B.重新收集并分析历史数据
C.更换更流行的评级模型
D.提高模型的计算速度
答案：B。解析：信用评级模型的预测偏差可能是由于数据质量问题导致的，因此需要重新收集和分析历史数据以确保数据的质量和准确性。
6、在进行贷款审批时，银行决定使用专家系统来辅助决策。这种系统基于专家的经验和知识，能够帮助识别潜在的风险因素。然而，在使用这种方法时，银行需要注意的是：
A.专家系统的决策结果可以完全替代人工判断。
B.专家系统的决策结果应该作为最终决策的参考之一。
C.专家系统的决策结果是绝对正确的。
D.专家系统的决策结果无需进一步验证。
答案：B。解析：尽管专家系统利用了专家的知识，提供了一种辅助决策的方法，但其决策结果仍然需要通过进一步的人工审查和验证来确保其准确性和可靠性。因此，将专家系统的决策结果作为最终决策的参考之一更为合理。
7、以下哪项不属于银行风险管理中的非系统性风险？
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
答案：A
解析：非系统性风险是指特定于某个机构或市场的风险，它与整个市场或经济体系的系统性风险不同。信用风险、市场风险和操作风险都属于非系统性风险。而流动性风险则通常被视为系统性风险，因为它可能影响整个金融系统。因此，A选项不属于非系统性风险。
8、在银行的风险管理中，以下哪种方法通常用于衡量和管理信用风险？
A.内部评级法
B.价值-at-Risk(VaR)模型
C.经济资本模型
D.风险矩阵
答案：A
解析：内部评级法是一种常用的信用风险管理方法，它涉及银行根据借款人的信用状况进行内部评级，并据此计算风险权重和资本要求。价值-at-Risk(VaR)模型主要用于衡量市场风险，经济资本模型用于确定银行所需的资本水平以覆盖各种风险，而风险矩阵是一种风险评估工具，用于对风险进行分类和优先级排序。因此，A选项是正确答案。
9、一家银行在评估其信用风险时，决定使用违约概率模型来预测贷款客户的违约可能性。以下哪个选项最能描述这种模型的作用？
A.估计借款人违约的可能性。
B.评估贷款的回收率。
C.测量贷款组合的风险价值。
D.预测贷款的预期损失。
答案：A。解析：违约概率模型主要用于预测借款人违约的可能性，通过分析历史数据，计算出某一特定时间段内发生违约的概率。
10、在风险管理中，VaR（ValueatRisk）是一种常用的风险衡量方法。以下关于VaR的说法，哪一项是不正确的？
A.VaR通常
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