商业 银行的负债管理.ppt

第三章第一节存款的种类和构成

存款的种类以西方商业银行提供的存款服务为例，存款包括：第三章第一节存款的种类和构成

存款的稳定性存款可以划分为核心存款和易变性存款两类。01核心存款：对市场利率变动和外部经济因素变化反映不敏感的存款，如银行的交易存款帐户和不流通的定期存款帐户。02易变性存款是对利率敏感的存款。03为了降低经营风险，商业银行应该扩大核心存款的比例。04第三章第一节存款的种类和构成

存款的利率存款的利率取决于存款的期限、银行的经营实力和经营目标。第三章第一节存款的种类和构成

存款利率与存款需要量的关系二者有时是相互矛盾的。结论：银行需要权衡存款需要量和存款利率之间的关系，做好存款的定价。第二节存款的定价*第三章商业银行的负债管理第三章第二节存款的定价

银行存款定价与经营目标的关系结论：存款定价要保护银行的盈利能力，不能以不理合理的定价吸引存款而降低银行盈利能力。第三章第二节存款的定价成本加利润存款定价法存款的定价的方法存款的边际成本定价法为不同的客户制定不同的价格存款的其他定价方法根据客户与银行的关系定价每单位存款服务的价格＝每单位存款服务的经营支出＋分配到银行存款的总支出＋售出每单位存款的计划利润步骤：（1）确认每种资金来源的成本比率（2）确认每一成本比率乘以每种资金来源占银行资金的相对比重（3）加总各项乘积，得出银行资金的加权平均成本第三章第二节存款的定价

成本加利润存款定价法*第三章第二节存款的定价

成本加利润存款定价法某银行需筹资500万元，包括200万元的活期存款，200万元的定期与储蓄存款，50万元的货币市场借款和50万元的股权资本。活期存款的利息和非利息成本为存款的8%，储蓄和市场借款总成本为10%，股权资本筹资成本为20%。假如储备要求等减少银行可使用资金的数额为活期存款的15%，储蓄存款的5%，市场借款的2%。因此，该银行的加权平均税前资金成本为：活期存款利息与非利息成本——————×————————————————————总筹集资金（100%—储备要求等减少生息资产的程度）?定期与储蓄存款利息与非利息成本＋————————×———————————————————总筹集资金（100%—储备要求等减少生息资产的程度）?货币市场借款借款利息与非利息成本＋—————————×——————————————————总筹集资金（100%—储备要求等减少生息资产的程度）?股权资本利息与非利息成本＋——————×———————————————————＝11%总筹集资金（100%—储备要求等减少生息资产的程度）在浮动利率体制下，利率的不断变化使平均成本的定价标准有些不合实际。边际成本MC＝总成本的变动＝新利率×以新利率筹集的总资金—旧利率×以旧利率筹集的总资金边际成本率＝总成本变动额/筹集的新增资金额结论：在存款的边际成本定价法下，商业银行可以投资于边际收益大于边际成本率的项目。第三章第二节存款的定价

存款的边际成本定价法第三章第二节存款的定价

其他定价方法为不同的客户制定不同的价格银行为了吸引顾客，按照顾客在银行存款的平均余额以及客户对其存款运用的情况安排不同的价格。这种存款定价制度实际上是鼓励大额存户和存款使用频率低的客户，也为存款人自由选择存款组成提供了参考。根据客户与银行的关系定价银行会对那些购买其两项以上服务的客户在提供服务时收取较低的费用甚至免费提供服务，这一方面增强了客户对银行的依赖，另一方面提高了银行存款的稳定性。第三章商业银行的负债管理*第三节非存款性的资金来源第三章第三节非存款性的资金来源

银行非存款资金来源的分类银行非存款性资金规模取决于存款量和投资与贷款需求量之间的对比关系，并要考虑如非存款性资金来源的成本、风险程度、政府的法规限制等问题。同业拆借非存款性的