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2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库
第一部分单选题(500题)
1、国别风险的主要指标不包括()
A.数量指标
B.比例指标
C.等级指标
D.网点指标
【答案】：D
2、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括()。
A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标
B.评估外部环境对资本水平的影响
C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险
D.评估总体风险状况
【答案】：D
3、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。
A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
【答案】：A
4、外汇结构性风险来源于（）。
A.代理外汇买卖
B.自营外汇买卖
C.即期外汇买卖
D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配
【答案】：D
5、（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层
【答案】：B
6、商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
A.内部审计机构
B.外部审计机构
C.市场风险承担部门
D.市场风险管理部门
【答案】：D
7、（2022年7月真题）资本充足率是监管部门限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具，下列关于我国商业银行资本充足率的表述正确的是（）。
A.风险加权资产包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险加权资产
B.市场风险加权资产为市场风险资本要求8倍
C.自2017年起商业银行应按《巴塞尔Ⅲ最终方案》计算各级资本和扣除项
D.商业银行可以采用权重法或内部评级法计算信用风险加权资产
【答案】：D
8、对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（）。
A.计量模型假设条件太多，与实践不符
B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握
C.计算机系统无法支持复杂的模型运算
D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障
【答案】：D
9、以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（）。
A.假按揭
B.汽车消费信贷
C.信用卡消费信贷
D.违约概率
【答案】：D
10、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。
A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率
B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善
C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济
D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
【答案】：D
11、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户。发现有3个客户违约，则3％代表()。
A.违约频率
B.不良贷款率
C.违约损失率
D.违约概率
【答案】：A
12、（2018年真题）商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（）降低风险和损失程度。
A.补充资本
B.评估手段
C.控制措施
D.数据分析
【答案】：C
13、按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是()。
A.银行的房产
B.无法出售的贷款
C.银行在子公司的投资
D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
【答案】：D
14、操作风险损失事件分类共有()分类。
A.一级、二级、四级
B.二级、四级、六级
C.一级、二级、三级
D.二级、三级、四级
【答案】：C
15、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为（??）
A.15%
B.7%
C.17%
D.10%
【答案】：B
16、（2018年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。
A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸多头500
B.累计总敞口头寸100，净总敞口头寸空头300
C.累计总敞口头寸500，净总敞口头寸多头100
D.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸空头100
【答案】：C
17、与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是()。
A.辖内各类风险总体状况、
B.风险应对策略
C.针对管理范围的重大风险事项进行报告
D.加强风险管理
【答案】：C
18、《国有土地使用证》应由（）核发给划拨国有建设用地使用权人。
A.省级土地主管部门
B.城
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