2025年11月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编(考生回忆版)2025.pdfVIP

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

2025年11月初级银行从业资格考试《风险管理》

真题汇编（考生回忆版）

第1题单选题（每题0.5分，共49题，共24.5分）下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合

题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

1．市场传闻A银行对B银行的资金拆借到期毁约，导致B银行到期资金未收回，同时市场隔夜利率

大涨，创下历史新高。该事件中，涉及到流动风险成因的主要风险因素是（）。

A．信用风险、国别风险

B．操作风险、市场风险

C．声誉风险、信息科技风险

D．信用风险、市场风险

【答案】D

【解析】信用风险是指债务人或交易对于未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产

品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。市场风险是指金融资产价格和商品价格的

波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商

品风险。

2．下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）。

A．为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长

B．实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况

C．与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求

D．对交易对手的风险预警信号下能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

【答案】A

【解析】风险管理信息系统应当：针对风险管理组织体系部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级

别

3．某企业在银行有一笔信用贷款，当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷款增加了商用

房地产作为抵押，则该笔债项的违约损失率（LGD）会（）。

A．无法确定

B．降低

C．不变

D．增加

【答案】B

【解析】贷款合同中要求借款企业提供特定的抵押品使得抵押贷款的清偿优先性得以提高，借款企业

一旦破产清算时可以使银行提高回收率，降低违约损失率。

4．计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A．VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

B．压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

C．压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平

D．VaR方法只有在99％的置信区间内有效

【答案】A

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

【解析】压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风

险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

5．假设国债收益率为3％，同期某风险资产的预期收益率为6％，如果某投资者使用该风险资产和国

债构造一个预期收益率为5％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

A．33.3％，66.7％

B．80％，20％

C．66.7％．33.3％

D．20％，80％

【答案】A

【解析】33.3％×3％＋66.7％×6％＝5％

6．下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）。

A．与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币

B．要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履行保函

C．要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保

D．支持出口信用保险公司投保客户的境外项目

【答