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银行从业资格考试《风险管理》(中级)新考纲必刷题详解

一、单选题（共60题）

1、在商业银行的风险管理中，通常将法律风险分为（）。

A.业务合规风险

B.法律缺陷风险

C.监管合规风险

D.违法经营风险

答案：ACD

解析：法律风险是指商业银行在业务经营活动中，由于违反法律规定而蒙受损失的可能性。法律风险可以分为业务合规风险、监管合规风险和违法经营风险。

2、在商业银行的风险管理中，市场风险主要包括（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

答案：ABCD

解析：市场风险是指由于市场价格波动而导致商业银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。

3、在银行风险管理中，以下哪项不是有效的市场风险识别方法？

A.使用历史数据进行趋势分析

B.通过外部审计获取第三方意见

C.利用模型预测未来收益

D.对客户信用评级进行定期评估

答案：B

解析：市场风险识别方法通常包括历史数据分析、外部专家咨询和内部模型预测。选项B中的“通过外部审计获取第三方意见”属于合规性检查，而非直接的市场风险识别方法。因此，B选项不正确。

4、在商业银行操作风险评估过程中，下列哪项措施不属于风险缓释工具的使用？

A.建立紧急响应机制

B.实施内部控制制度

C.购买保险产品

D.设立风险准备金

答案：A

解析：风险缓释工具是指用于减少或消除潜在损失的金融工具或策略。常见的风险缓释工具包括保险、期权、期货、掉期等衍生品以及信用衍生工具如信用违约互换（CDS）。紧急响应机制是应对突发事件的预防措施，并不属于风险缓释工具。因此，A选项正确。

5、在风险管理的基本流程中，风险识别的主要方法不包括（）

A.失误树分析方法

B.资产财务状况分析法

C.情景分析法

D.风险对冲法

答案：D

解析：风险识别的主要方法包括失误树分析方法、资产财务状况分析法、情景分析法等。风险对冲是风险管理的工具之一，并非风险识别的方法。

6、下列关于风险偏好的说法中，错误的是（）

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量

C.商业银行的风险偏好应保持稳定，不应根据市场环境的变化而调整

D.风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类等

答案：C

解析：商业银行的风险偏好不是一成不变的，应根据市场环境、经济形势等因素的变化进行动态调整，以更好地适应风险管理的需要。A选项，风险偏好是全面风险管理体系的重要组成部分；B选项，明确了风险偏好的定义；D选项，说明了风险偏好的维度。

7、关于市场风险，以下哪项描述是不正确的？

A.市场风险是由于市场因素（如利率、汇率等）变动导致的金融产品价格风险。

B.市场风险可以通过分散投资来完全消除。

C.银行通常会通过设立专门的市场风险管理部门来管理和控制市场风险。

D.市场风险是银行经营中面临的主要风险之一。

答案：B

解析：市场风险是银行经营中面临的主要风险之一，无法完全通过分散投资来消除，故选项B描述错误。

8、在信用风险管理方面，以下哪种说法是正确的？

A.信贷风险的评估只关注借款人的财务状况。

B.信用评分模型是一种基于统计技术的信用风险评估工具。

C.信贷风险管理不需要考虑宏观经济因素。

D.信贷风险的度量只依赖于定性分析，不需要定量分析。

答案：B

解析：信用评分模型是一种基于统计技术的信用风险评估工具，综合考虑多种因素（如借款人的财务状况、信用记录、宏观经济因素等）来评估借款人的信用风险，故选项B正确。信贷风险管理需要考虑宏观经济因素，信贷风险的度量需要综合考虑定性分析和定量分析。

9、在银行风险管理中，下列哪项措施不是有效识别和评估信用风险的方法？

A.使用历史违约率数据进行信用评分

B.分析客户的历史交易记录以识别潜在的欺诈行为

C.通过第三方评级机构获取客户的信用等级

D.仅依赖内部审计报告来评价客户的财务健康状况

答案：D

解析：选项D是无效的，因为仅依赖内部审计报告可能无法全面评估客户的财务状况，特别是对于一些复杂的金融产品或服务来说。有效的信用风险评估需要多方面的信息和工具，包括但不限于历史违约率、客户历史交易记录以及第三方评级机构的信用评级等。

10、以下关于商业银行流动性风险的描述，错误的是：

A.流动性风险是指商业银行无法满足其负债的支付要求，导致资金短缺

B.当市场利率上升时，商业银行的资产价值会下降，从而增加流动性风险

C.为了降低流动性风险，商业银行应保持较高的资产质量标准

D.商业银行可以通过提高存款利率来吸引存款，从而提高自身的流动性

答案：D

解析：选项D是错