黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县历年《证券分析师之发布证券研究报告业务》考试必刷100题真题题库有解析答.docxVIP

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黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县历年《证券分析师之发布证券研究报告业务》考试必刷100题真题题库有解析答案

第I部分单选题（100题）

1.已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用.两种股票收益率之间的相关系数为0.8，则两种股票的资产的预期收益率是（）。

A:0.0967

B:0.1167

C:0.35

D:0.1235

答案：B

2.证券分析师必须对其所提出的建议、结论及推理过程负责，不得在同一时点上就同一问题向不同投资人或委托单位提供存在相反或矛盾意见的投资分析、预测或建议，这是证券分析师应遵守的（）原则。

A:谨慎客观

B:独立诚信

C:公正公平

D:勤勉尽职

答案：C

3.下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（）。

A:限价指令不能保证立刻成交

B:套利指令中需要标明各一个期货合约的具体价格

C:套利指令有市价指令和限价指令等

D:买入和卖出指令同时下达

答案：B

4.关于收益率曲线叙述不正确的是（）。

A:将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连成一条曲线，即是债券收益率曲线

B:理论上应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构

C:收益率曲线总是斜率大于0

D:它反映了债券偿还期限与收益的关系

答案：C

5.假设资本资产定价模型成立，某只股票的β=1．5，市场风险溢价=8％，无风险利率=4％，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10％，你是否会投资该股票（）。

A:是，因为考量风险之后，该投资显然划算

B:否，因为该股票的风险大于市场投资组合的风险

C:是，因为其收益率远高于无风险利率

D:否，因为该股票的预期收益率低于所要求的收益率

答案：D

6.证券公司研究报告的撰写人是（）。

A:证券分析师

B:保荐代表人

C:证券投资顾问

D:经纪人

答案：A

7.发行企业累计债券余额不超过企业净资产（不包括少数股东权益）的（）。

A:0.4

B:0.37

C:0.35

D:0.45

答案：A

8.对证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告行为实行自律管理的是()。

A:证券交易所

B:国务院证券监督管理机构分支机构

C:中国证监会

D:中国证券业协会

答案：D

9.常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是()。

A:算术平均收益率

B:几何平均收益率

C:加权平均收益率

D:时间加权收益车

答案：A

10.Y＝f（x1，x2，…，xk；β0，β1，…，βk）＋μ表示（）。

A:多元线性回归模型

B:非线性回归模型

C:一元线性回归模型

D:二元线性回归模型

答案：A

11.交割结算价在进行期转现时，买卖双方的期货平仓价（）。

A:必须为审批前一交易日的结算价

B:需在审批日期货价格限制范围内

C:不受审批日涨跌停板限制

D:必须为审批前一交易日的收盘价

答案：B

12.证券公司、证券投资咨询机构应当通过公司规定的证券研究报告发布系统平台向发布对象统一发布证券研究报告，以保障发布证券研究报告的（）。

A:均衡性

B:公平性

C:统一性

D:独立性

答案：B

13.在创新产品估值没有确切的解析公式时，可采用（）方法。

A:数值计算

B:波动率指数

C:Black-Scholes定价模型

D:基础资产的价格指数

答案：C

14.有一债券面值为1000元，票面利率为8%，每半年支付一次利息，2年期，假设必要报酬率为10%，则发行9个月后该债券的价值为（）元。

A:1021.376

B:991.44

C:922.768

D:996.76

答案：D

15.以下哪项不是市场预期理论的观点?（）

A:如果预期未来即期利率下降，则利率期限结构呈下降趋势

B:市场参与者会按照他们的利率预期从债券市场的一个偿还期部分自由地转移到另一个偿还期部分

C:投资者并不认为长期债券是短期债券的理想替代物

D:利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期

答案：C

16.（）是公司法人治理结构的基础。

A:完善的独立董事制度

B:有效的股东大会制度

C:董事会权利的合理界定与约束

D:规范的股权结构

答案：B

17.在计算利息额时，按一定期限，将所生利息加入本金再计算利息的计息方法是（）。

A:单利计息

B:复利计息

C:贷款利息

D:存款计息

答案：B

18.下列关于看涨期权的说法，不正确的是（）。

A:市场价格高于执行价格越多，