商业银行的负债业务.ppt

练习题01某银行准备以NOW账户支持资产扩张，这些资金的利息成本为5%，其他开支为2%，新增资金的24%用于非盈利性资产。此时银行的边际成本为多少？022、计算加权平均成本与可用资金加权平均成本率资金来源资金百分比可用资金比率边际成本率边际营业成本率支票账户207825储蓄账户409441CDs309460.5自有资本1097120.25第二章商业银行负债业务第一节商业银行负债的构成银行负债的概念涵义：广义与侠义（本章研究）资本期票？特点：现实，优先存在；货币计量的；偿付后消失银行负债有被动负债和主动负债之分。是银行开展经营的先决条件01银行负债构成货币量：层次？02负债业务是银行同社会各界联系的主要渠道03是保持银行流动性的手段：聚集资金、决定成本04可将社会闲置资金聚集成雄厚资金力量05二、银行负债的作用银行负债的构成：存款、借入款、其他负债银行负债的经营原则依法筹资原则成本控制原则适度规模原则结构合理原则12第二节存款业务（一）传统的负债业务1.活期存款2.定期存款3.储蓄存款一、商业银行存款负债的种类（二）创新类存款包括可转让支付命令账户、自动转账服务账户、个人退休金账户等。是指客户不需预先通知即可随时提取或支付的存款，也称为支票存款，是银行资金来源最具波动性和最不可测的部分。（＠p36）特点具有货币支付手段与流通手段职能有利于密切银行与企业的关系具有很强派生性，提高盈利水平：Q条例能形成稳定余额，可供银行长期投资使用1、活期存款（主要资金来源）标题01定义：预先约定存款期限02期限种类：04特点：稳定、成本低于活期、利率较高03提前提取规定2、定期存款01储蓄存款区别与储蓄02储蓄存款的定义（p38）03坚持的原则：3、储蓄存款NOW账户Q条例，马塞诸塞州互助储蓄银行1972首创是一种可使用类似于支票的支付命令进行支付和提现的储蓄存款帐户。具有储蓄的性质，即支付较高的利息。0102二、存款工具创新货币市场存款帐户

（抗衡基金的结果）利率高，没有利率上限；存款10万美元可得到存款保险；向第三者支付时，可使用支票或电话通知转帐，但每月不能超过6次；帐户要求保留2500美元的最低余额；提款时必须提前至少7天通知银行；客户会定期收到一份结算清单。大额可转让定期存单（CD存单）存款人将资金按某一固定利率和期限存入银行并获得的可在市场上转让买卖的存单形式凭证。不记名的，可以自由转让存单面额大，金额固定期限固定利率较高其流通市场非常活跃。1987美国储蓄机构首创背景：市场利率上升特点：半年期，最低1万美元，不可转让，利率较高适用：家庭及小型企业01020304货币市场存单定活两便存款新型储蓄存款01电话转账与自动转账股金汇票账户个人退休金账户02三、存款工具的营销与定价营销产品、规模、信誉、服务效率和质量客户需要改善规划服务：通胀时、繁荣时定价与促销定价原则：权衡客户需要与成本价格可比性市场之间的权衡输入标题以成本为基础定价输入标题输入标题输入标题定期存单市场按银行层次定价2交易账户的定价金融市场存款账户定价143（二）存款工具的定价第三节借款业务货币市场借入资金1.同业拆借2.向中央银行借款3.回购协议4.商业票据5.欧洲货币市场借款资本市场融资发行中长期债券非存款性资金来源银行借入资金的渠道银行短期借款短期借款种类向中央银行借款：形式？用途？原则？（48）我国的主要情况：年度性、季节性、日拆同业借款：利率，期限，形式，央行账户进行，联邦基金回购协议：定义，正回购逆回购，公开操作工具，期限不超3个月01欧洲货币市场借款欧洲货币市场特点02转贴现03大面额存单04对时间和金额上的流动性需要非常明确利率风险较高主要用于弥补短期头寸的不足短期借入负债的特征和意义1．短期借入负债的主要特征1243提供了非存款资金来源。满足商业银行周转金需要的重要手段。提高了商业银行的资金管理效率。既扩大了银行的经营规模，又加强了外部的联系和往来。12342．短期借入负债对商业银行经营的意义（一）中长期借款的种类资本债券、一般性金额债券、国际金融债券（二）银行中长期借款的管理要点1.做好债券发行和资金使用的衔接工作理确定债券的利率和期限握好发行时机投资者心理第四节负债成本管理一、银