2025-2026年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案.pdfVIP

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

2025-2026年初级银行从业资格之初级风险管理模拟

考试试卷B卷含答案

单选题（共50题）

1、不宜成为商业银行风险管理的主导策略的是（）。

A.风险规避

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险转移

【答案】A

2、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发。银行资本的核心功能

是（）。

A.稳定流动性

B.吸收损失

C.维持市场信心

D.承担风险

【答案】B

3、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。

A.将买入期权的销售记录成了购进

B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度

C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失

D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，

超过其他价格100倍

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

【答案】C

4、假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿

元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为()。

A.0.01

B.0.05

C.0.02

D.0.03

E.0.04

【答案】A

5、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.充分

B.完整

C.真实

D.全面

【答案】B

6、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

A.保险学的精算理论

B.Merton模型

C.经济计量学理论

D.资产组合理论

【答案】B

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

7、下列关于违约概率说法错误的是（）。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违

约概率与0.03％中的较高者

C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念

【答案】C

8、公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在（）

分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组

织体系安排和监督制衡机制。

A.所有权、经营权

B.所有权、治理权

C.处置权、治理权

D.清偿权、经营权

【答案】A

9、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。

A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的

权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

【答案】C

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。—