2025年投资学实验报告 .pdfVIP

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

《投资学》

实验报告

（-学年第学期）

班级

组别

指导老师

实训时间

学院

年月

操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰

一、实验目的

投资学是一门以证券投资组合为研究对象的方法论科学，具有较强的应用性和实践性。

本实验课程以Excel2010软件为分析工具，实现和应用理论课程所学的分析方法，提高学生

运用相关分析方法培养学生分析优化和解决投资组合、分析实际经济问题的能力。通过本实

验课程的学习，学生能够掌握收益与风险衡量、投资组合构建、股票和债券价值分析、投资

组合业绩评估等多种分析方法在Excel2010中的实现，为后续课程的学习和以后参加工作奠

定基础。

二、实验要求

1、熟悉RESSET实验教学辅助软件操作环境，从RESSET数据库，查询股票的收益率；2、

熟悉Excel2010操作环境，计算投资组合的收益（期望）、风险（标准差）以及相关系

数；

3、熟练CAPM模型，计算指定时间的沪深两地股票市场系统风险系数、个股总风险、个

股风险占总风险比例指标；

4、熟悉股票和债券定价的基本原理，计算股票、债券的定价；利用久期和凸性的定义以

及计算公式计算债券的价格变化；

5、熟悉夏普方法、特雷纳方法、詹森方法，计算夏普指标、特雷纳指标、詹森指标指标

进行业绩评价。

三、实验环境

1、计算机、交换机、无线路由器、麦克风、投影机等实验基础设备；

2、Excel2010软件、RESSET实验教学辅助软件；

3、实验地点：实训楼。

四、实验项目

1

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

实验一收益与风险分析实验

实验目的

1、掌握投资组合的收益和风险的计算；2、

评估投资组合的收益与风险并进行取舍。

实验内容

1、从RESSET数据库选定风险资产组合及其相应权重；

2、利用Excel软件和RESSET实验教学辅助软件计算投资组合的收益（期望）；

3、利用Excel软件和RESSET实验教学辅助软件计算投资组合风险（标准差）；

4、利用Excel软件和RESSET实验教学辅助软件计算相关系数；5、作出投资

组合的收益与风险的全面评价。

实验问题设计

1、选择合适的股票或者其它金融资产组成资产组合。

2、观察各个资产之间的相关性、收益率和风险。

3、根据选定的风险组合，改变权重得出最优资产组合并进行分析。

实验步骤

2

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

实验结果

表1资产组合数据

组合资产类型预期收益风险（标准差度量）

________

________

________

表2相关系数矩阵

相关系数_________________________________

________