与数学有关的金融知识.pptxVIP

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2025-01-22 发布于黑龙江
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与数学有关的金融知识.pptx

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演讲人：;目录;PART;结合数学和金融学，研究金融市场中的数学模型和理论。;金融数学核心思想与方法;;PART;风险评估;;微积分在金融产品定价中的应用;PART;;;信用衍生品定价模型;PART;VaR（ValueatRisk）

风险价值，是一种用来测量在一定置信水平下，投资组合可能遭受的最大损失的统计方法。

CVaR（ConditionalValueatRisk）

条件风险价值，是VaR的延伸，测量在投资组合损失超过VaR的情况下，可能遭受的平均损失。

风险矩阵

通过评估不同风险源发生的可能性和影响程度，构建二维矩阵来全面反映投资组合的风险状况。

灵敏度分析

研究投资组合中各项资产价格变动对整体风险的影响，以识别高风险资产或风险驱动因素。;;量化投资策略设计与实践;PART;时间序列分析在金融数据中的应用;;机器学习算法在金融市场预测中的运用;PART;市场结构和行为变化;大数据背景下，金融数学需要处理海量数据，对数据处理和存储能力提出更高要求。;;THANKS