- 1、本文档共27页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
演讲人:;目录;PART;结合数学和金融学,研究金融市场中的数学模型和理论。;金融数学核心思想与方法;;PART;风险评估;;微积分在金融产品定价中的应用;PART;;;信用衍生品定价模型;PART;VaR(ValueatRisk)
风险价值,是一种用来测量在一定置信水平下,投资组合可能遭受的最大损失的统计方法。
CVaR(ConditionalValueatRisk)
条件风险价值,是VaR的延伸,测量在投资组合损失超过VaR的情况下,可能遭受的平均损失。
风险矩阵
通过评估不同风险源发生的可能性和影响程度,构建二维矩阵来全面反映投资组合的风险状况。
灵敏度分析
研究投资组合中各项资产价格变动对整体风险的影响,以识别高风险资产或风险驱动因素。;;量化投资策略设计与实践;PART;时间序列分析在金融数据中的应用;;机器学习算法在金融市场预测中的运用;PART;市场结构和行为变化;大数据背景下,金融数学需要处理海量数据,对数据处理和存储能力提出更高要求。;;THANKS
您可能关注的文档
- 三高疾病护理知识.pptx
- 上下班安全教育.pptx
- 上半年物业工作总结.pptx
- 上放学路队安全教育.pptx
- 上车间安全工作计划.pptx
- 下肢深静脉血栓的预防与护理.pptx
- 下雪天交通安全知识.pptx
- 不乱吃药安全教育课件.pptx
- 不动产办理流程.pptx
- 不动产知识培训.pptx
- 新视野二版听说1第6单元示范1课件.ppt
- 【参考答案】 联络口译(第二版) 《联络口译》(第二版)参考答案.pdf
- 梅大高速茶阳路段“5·1”塌方灾害调查评估报告.docx
- 虹吸雨水PE管施工节点标准做法.pdf
- 2025消防设施施工质量常见通病防治手册,典型图示+规范要求.pptx
- 新视野大学英语(第二版)读写教程 4 空军工程大学编U05B.ppt
- E英语教程2(智慧版)Unit 6.pptx
- E英语教程3(智慧版)Unit 7.ppt
- 新视野二版读写1第4单元课件Section A How to Make a Good Impression.pptx
- E英语视听说教程4(智慧版)4-U2课件(2024版)U2.pptx
最近下载
- 食品风味化学(第二版) 课件 第10--12章 风味料在食品加工中的应用、食品的异味、食品风味质量评价与安全控制.pptx
- 大班语言《美丽的礼物》.ppt
- 孟子对先秦名实观发展的贡献-来源:现代哲学(第2019003期)-广东哲学学会.pdf VIP
- 2023年江西财经大学信息管理与信息系统专业《数据结构与算法》科目期末试卷B(有答案).docx VIP
- 乡镇交通安全课件PPT.pptx VIP
- 影视欣赏社团活动计划.docx VIP
- 食品风味化学(第二版) 课件 第8、9章 风味物质的提取与分析、 食品中风味的释放和稳定化.pptx
- 2023年江西财经大学信息管理与信息系统专业《数据结构与算法》科目期末试卷A(有答案).docx VIP
- 《进食障碍》课件.ppt VIP
- 音乐_上学歌_课件.pptx
文档评论(0)