能源项目风险管理 课件 4-能源项目风险估计管理.ppt

5、遗憾准则（最小最大后悔值）最小最大后悔值法：管理者在选择了某方案后，如果将来发生的自然状态表明其他方案的收益更大，那么他(或她)会为自己的选择而后悔。最小最大后悔值法就是使后悔值最小的方法。采用这种方法进行决策时，首先计算各方案在各自然状态下的后悔值(某方案在某自然状态下的后悔值＝该自然状态下的最大收益一该方案在该自然状态下的收益)，并找出各方案的最大后悔值，然后进行比较，选择最大后悔值最小的方案作为所要的方案。在例中，在销路好这一自然状态下，b方案(新建生产线)的收益最大，为240万元。在将来发生的自然状态是销路好的情况下，如果管理者恰好选择了这一方案，他就不会后悔，即后悔值为0。如果他选择的不是b方案，而是其他方案，他就会后悔(后悔没有选择b方案)。比如，他选择的是c方案(与其他企业协作)，该方案在销路好时带来的收益是100万元，比选择b方案少带来140万元的收益，即后悔值为140万元。5、遗憾准则（最小最大后悔值）各方案在各自然状态下的后悔值单位：万元由表中看出，a方案的最大后悔值为60万元，b方案的最大后悔值为96万元，c方案的最大后悔值为140万元，经过比较，a方案的最大后悔值最小，所以选择a方案。4.3.4贝叶斯概率法项目风险估计是建立在对各种风险事件发生的可能性的基础上，这种可能性直接受到项目环境各种因素变化的影响，存在着较强的风险性；同时，项目风险事件的概率估计往往是在历史数据资料不足的情况下进行的，这种概率被称之为先验概率。先验概率具有较强的不确定性，需要通过各种途径和手段（如试验、调查、统计分析等）来获得更为准确、有效的补充信息，以修正和完善先验概率。这种通过对项目进行更多、更广泛的调查研究或统计分析后，再对项目风险进行估计的方法，称为贝叶斯概率法。贝叶斯概率法是利用概率论中的贝叶斯公式来改善对风险后果出现概率的估计，这种改善后的概率称为后验概率。按照贝叶斯公式，风险后果Ai出现的后验概率为案例分析设某电冰箱生产集团有甲、乙两厂共同生产同种型号的电冰箱，假设每台冰箱有20个部件，甲厂产出的电冰箱有2个部件容易出故障，而乙厂产出的电冰箱却有6个部件容易出故障。如果把甲或乙厂的电冰箱出故障的情况都分别看作是可能事件，那么我们可以计算市场上某台具体冰箱的四个条件概率。假定：Q1—甲厂产出的电冰箱；Q2—乙厂产出的电冰箱；Z1—电冰箱出故障；Z2—电冰箱不出故障。（1）该台电冰箱是在甲厂产出（Q1）的条件下，出故障（Z1）和不出故障（Z2）的条件概率P（Z1/Q1）与P（Z2/Q1）分别为：同理，该台电冰箱是在乙厂产出的条件下出故障和不出故障的条件概率分别为：案例分析案例分析（2）若在A地市场上某一型号的电冰箱有70%是甲厂生产的，另外30%是乙厂生产的。于是根据乘法定理可求得随机抽取的一台电冰箱是甲厂生产且出故障的概率为：同理（3）在A地市场上，从甲、乙厂生产的冰箱中随机抽取一台，该台出故障和不出故障的概率分别为：（4）在A市场上随机抽取一台电冰箱，出故障且是甲厂生产的概率为（应用贝叶斯公式）：同理案例分析4.4估计技术和工具4.4.1风险可能和危害分析风险的大小是由两个方面决定的，一是风险发生的可能性，另一个是风险发生后对项目目标所造成的危害程度，对这两个方面，可以做一些定性的描述，如“非常高的”、“高的”、“适度的”、“低的”和“非常低的”等。4.4.2项目假定测试风险估计中的项目假定测试（ProjectAssumptionsTesting）是一种模拟技术，它是分别对一系列的假定及其推论进行测试，进而发现风险的一些定性信息。4.4.3数据精度分级风险估计需要准确的、不带偏见的有益于管理的数据，数据精度分级（DataPrecisionRanking）就是应用于这方面的一种技术，它可以估计有关风险的数据对风险管理有用的程度。它包括如下的检查：风险的了解范围、有关风险的数据、数据的质量、数据的可信度和真实度等。项目管理以及一般管理的许多技术都可以用来进行风险估计，例如决策树、PERT和GERT。由于这些方法也可用于风险评价，所以在下一章再介绍它们。4.4.4风险坐标图风险坐标图是把风险发生可能性的高低、风险发生后对目标的影响程度，作为两个维度绘制在同一个平面上（即绘制成直角坐标系）。对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度的评估有定性、定量等方法。定性方法是直接用文字描述风险发生可能性的高低、风险对目标的影响程度，如“极低”、“低”、“中等”、“高”、“极高”等。定量方法是对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度用具有实际意义的数量描述，如对风险发生可能性的高低用概率来表示，对