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大学计量经济学期末考试及答案

一、选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪项不是计量经济学的基本任务？

A.建立经济模型

B.估计经济参数

C.预测经济变量

D.求解微分方程

2.在一元线性回归模型中，若解释变量的变化对被解释变量的影响是固定的，则该模型被称为：

A.非线性回归模型

B.多元回归模型

C.线性回归模型

D.面板数据分析模型

3.当误差项的方差在不同观测值之间不相等时，我们称该数据存在：

A.异方差性

B.序列相关性

C.多重共线性

D.内生性问题

4.假设检验中，接受零假设的决策称为：

A.拒绝错误

B.接受错误

C.第一类错误

D.第二类错误

5.以下哪个统计量用于检验线性回归模型的总体显著性？

A.F统计量

B.t统计量

C.χ2统计量

D.R2统计量

二、简答题（每题10分，共30分）

1.简述最小二乘法（OrdinaryLeastSquares,OLS）的基本原理。

2.解释异方差性对回归估计的影响，并说明如何检验和解决异方差性问题。

3.简述多重共线性的概念及其对回归模型的影响。

三、计算题（每题25分，共50分）

1.给定以下数据：

被解释变量Y：10,12,15,18,20

解释变量X：2,3,4,5,6

使用最小二乘法估计一元线性回归模型Y=β0+β1X+ε，并计算回归系数的估计值。

2.对于以下线性回归模型：

Y=β0+β1X1+β2X2+ε

其中，ε~N(0,σ2)

假设你已得到以下信息：

β1的估计值为2.5

β1的标准误差为0.5

t统计量的临界值为2.0

请进行假设检验，以判断β1是否显著不为0。

参考答案

一、选择题

1.D

2.C

3.A

4.B

5.A

二、简答题

1.最小二乘法的基本原理：最小二乘法是一种估计线性回归模型参数的方法。其基本思想是选择一组参数，使得观测值与模型预测值之间的残差平方和最小。即，对于给定的数据集，最小二乘法会找到一组参数，使得实际观测点与回归直线之间的距离最小。

2.异方差性的影响及解决方法：异方差性会影响回归系数的标准误差估计，导致t检验和F检验的结果不准确。检验异方差性的方法包括帕克检验和戈里瑟特检验。解决异方差性的方法包括加权最小二乘法（WLS）和对数变换。

3.多重共线性的概念及其影响：多重共线性指的是回归模型中解释变量之间存在高度相关性的情况。它会导致回归系数的估计值不稳定，标准误差增大，从而降低模型的预测能力。

三、计算题

1.回归系数的估计值：

β0=5.8

β1=2.5

2.假设检验：

计算t统计量：t=β1/SE(β1)=2.5/0.5=5

由于t统计量的绝对值大于临界值2.0，我们拒绝零假设，认为β1显著不为0。