《金融风险与合规》课件——项目二：信用风险.pptx

金融风险与合规

项目二：信用风险认识信用风险

传统的信用风险概念是指交易对象无力履约的风险，即债务人未能如期偿还其债务造成违约而给经济主体经营带来的风险。

现代的信用风险概念从组合投资的角度出发，信用资产组合不仅因为交易对手(包括贷款借款人:债券发行人等)的直接违约而发生损失，而且交易对手履约可能性的变动也会给资产组合带来风险。

信用分析的内容(1)违约风险(2)主权风险(3)结算前风险和结算风险

风险控制、缓释1)风险控制、缓释的含义2)风险控制的方法

常用的方法主要有以下3种1.风险缓释或风险转移2.风险资本的重新分配3.提高风险资本水平

思考题最后请搜索相关资料，整理我国商业银行近一年发生的信用风险案例。

项目二：信用风险信用风险产生的原因

现代金融市场内在本质的表现（1）信用风险内生于金融市场（2）信用风险是金融市场的一种内在推动和制约力量

信用活动中的不确定性会导致信用风险（1）外在不确定性（2）内在不确定性

信用当事人遭受损失的可能性形成信用风险(1)信用风险可能给行为人带来直接的损失(2)信用风险还可能给行为人带来潜在的损失

思考题最后请搜索相关资料，整理我国商业银行近一年发生的信用风险案例。

项目二：信用风险信用风险计量之专家制度

专家制度（1）“5C”分析（2）信用分析中常用的财务指标

“5C”分析（1）品德与声望（2）资格与能力（3）资金实力（4）担保（5）经营条件和商业周期

信用分析中常用的财务指标根据财务指标进行综合分析

思考题最后请搜索相关资料，了解我国专家制度在历史长河中的演变过程。

项目二：信用风险信用风险计量之评级方法

评级方法（1）OCC的评级方法（2）标准普尔公司的信用评级体系（3）穆迪公司的信用评级体系

评级体系结果的差别及影响第一，在评级时应在多大程度上基于实际数据，又应在多大程度上基于分析人员的判断;第二，关于评级机构的独立性不同的公司对相同的对象作出不同评级是一个值得关注的问题：

思考题请大家搜索相关资料，了解我国这6家主要信用评级机构的成立时间与当前经营的业务内容。

项目二：信用风险信用风险限额管理

限额管理主要内容（1）在银行管理层面（2）在信贷业务层面

统一授信管理确定综合授信限额

思考题请搜索相关资料，结合具体业务了解商业银行限额管理的具体内容。

项目二：信用风险关键业务流程控制

关键业务流程控制1）规范授信审批流程

关键业务流程控制1）规范授信审批流程2）贷款定价1.收益与风险的关系2.贷款定价的影响因3.贷款定价公式

关键业务流程控制1）规范授信审批流程2）贷款定价3）贷后管理

思考题最后请搜索相关资料，了解银行在进行贷款定价时所考虑因素的具体内容

项目二：信用风险资产分散化策略

贷款组合管理概述不同贷款问的负相关关系可以减少风险在贷款之间的传播，起到相互抵消风险的作用，这是银行防范信贷风险、稳定收人的保证。

贷款组合管理的类型（1）传统的随机组合管理（2）科学的量化组合管

思考题请搜索相关资料，了解我国《商业银行大额风险暴露管理办法》的主要内容。

项目二：信用风险资产证券化

贷款证券化的含义规范的资产证券化是指发起人将同质的、缺乏流动性的可产生稳定现金流的资产(如贷款、租赁、应收账款等)组成一个资产池，通过一个特殊目的载体，以一定的结构安排和信用增级分离与重组资产的收益和风险，并转化成以资产产生的现金流担保的证券，发售给投资者。

贷款证券化的约束条件（1）贷款交易过程转移贷款的法定权益，银行需要在维持贷款客户关系与处理表内信贷资产之间进行权衡；（2）将信贷资产移出资产负债表的交易过程依赖资本市场的效率，资本市场本身的完备性和有效性是吸纳银行信贷资产的重要保证。

贷款证券化的主要工具（1）过手结构债券（2）资产支持债券（3）转付结构债券

思考题请搜索相关资料，了解贷款证券化的发展过程。

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