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2025年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题常考点试题带答案

卷I

一.单项选择题(共15题)

1.假定某企业2014年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25%,且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为（）。

A.33%

B.36%

C.37%

D.41%

正确答案：B,

2.商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。

A.行业个别企业出现亏损

B.市场需求出现明显下降

C.金融危机对行业发展产生影响

D.行业产能明显过剩

正确答案：A,

3.商业银行的（）应当监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.董事长

正确答案：C,

4.用来衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是()。

A.久期分析

B.敏感性分析

C.缺口分析

D.外汇敞口分析

正确答案：D,

5.内部控制的（）部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。

A.监督、管理

B.交流、评价

C.管理、评价

D.监督、评价

正确答案：D,

6.商业银行个人信贷产品可以划分为（）。

A.个人住房按揭贷款和个人零售贷款

B.个人信用贷款和个人消费贷款

C.个人零售贷款和个人信用贷款

D.个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款

正确答案：A,

7.下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

正确答案：D,

8.(??)是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。

A.已造成损失

B.非预期损失

C.预期损失

D.灾难性损失

正确答案：C,

9.商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配置相应的（）。

A.会计资本

B.监管资本

C.经济资本

D.风险资本

正确答案：C,

10.根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。

A.70％

B.50％

C.100％

D.0

正确答案：B,

11.因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（）。

A.外部欺诈

B.客户、产品和业务活动

C.内部欺诈

D.执行、交割和流程管理

正确答案：C,

12.下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。

A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施

B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上

C.资本充足率=（资本×扣除项）/信用风险加权资产

D.核心资本充足率=（核心资本×核心资本扣除项）/（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）

正确答案：A,

13.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。

A.2．0％

B.20．1％

C.20．8％

D.20．0％

正确答案：C,

14.利率互换最重要的经济作用是（）。

A.降低信用风险

B.规避汇率风险

C.利用利率波动进行套利

D.利用比较优势有效降低融资成本

正确答案：D,

15.下列关于商业银行贷款五级分类的描述中，错误的是（）。

A.次级、可疑、损失三类合称为不良贷款

B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，属于关注类贷款

C.对贷款以外的表外资产也应进行分类

D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款

正确答案：D,

二.多项选择题(共10题)

1.下列属于相对收益计量方法的有()。

A.百分比收益率

B.对数收益率

C.预期收益率

D.标准差

E.方差

正确答案：A,B,

2.下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（）。

A.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

B.声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征

C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力的体现

D.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测