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YZ农村商业银行流动性风险管理

3YZ农村商业银行流动性风险管理现状分析

3．1YZ农村商业银行经营现状

YZ农村商业银行成立于2010年12月25日，全行注册资本为5．2亿人民币，

营业网点62家，员工总数850余人。

近年来，YZ农村商业银行紧紧围绕地方政府提出的“三步走”的战略部署，

始终坚持“服务三农、服务中小企业”的市场定位，扎扎实实推进改革发展，持续

稳健发展，实现了质的飞跃。2004年7月，郊区、邗江信用联社合并组建YZ市

区信用合作联社。2004年12月，YZ市区农村信用合作联社正式挂牌成立。2012

年12月，成功改制组建YZ农村商业银行，迈上了打造现代金融企业的快车道。

银行企业文化建设决定了银行的竞争力，决定着银行的公众形象、社会定位

及发展方向，YZ农村商业银行自创立以来，就结合金融行业特质，通过深入发

掘服务内涵，总结经营心得，逐步建立了符合现代经营理念的企业文化。YZ农

村商业银行围绕当地特色和城市建设契机，确立了“建设成为公司治理完善、机

构布局合理、业务功能齐全，资本充足、管理精细、风险可控、业绩优良的地方

性精品银行”的发展战略，以“提质量、控风险、增效益”为经营方针，坚持以“三

农”、中小企业和小微企业为主要客户群体，发挥特色优势，调结构、促发展，

防风险、严管理，抓服务、树形象，强基础、推改革，全面提升经营管理水平和

市场竞争力，旨在建设成为最具品质的银行之一。

2016年末，YZ农村商业银行资产总额260．98亿元、各种存款余额228．8亿

元、各项贷款余额165．42亿元、资产总额260．25亿元、资产利润率1．21％、资

本利润率14．81％、不良贷款率2．29％、拨备覆盖率183．33％、资本充足率4．19％、

核心资本充足率10．49％。

3．2Yz农村商业银行流动性风险影响因素

YZ农村商业银行作为农村中小法人银行业机构因其所处的金融环境和自身

经营特点，影响流动性的因素主要包含内外部两个方面。内部影响因素主要来源

于YZ农商行自身经营活动所产生的行为影响，外部影响因素主要来源于宏观经

济环境变动所产生的系统性风险影响。

3．2．1外部影响因素

(1)央行货币政策

央行实施宽松的货币政策，增加基础货币供应量，降低准备金率或再贴现率，

则商业银行的流动性较充裕。央行实施紧缩的货币政策，较少基础货币供应量，

提高准备金率或再贴现率，则会降低商业银行流动性。

(2)利率市场化改革

近年来，推进利率市场化改革的进程在不断加快，利率市场化改革在很大程

度上影响着企业和居民的投融资、理财、消费等行为，进而影响银行业整体流动

性。当市场预期利率上升时，代表未来融资成本将会增加，此时为了减少未来融

资成本，企业会增加此时贷款需求，而居民因为想得到更多的储蓄利息，会向后

推移储蓄意愿，两者共同导致银行的预期资金来源减少，流动性供应不足，容易

产生流动性风险。

(3)宏观经济发展

当前国际经济复苏乏力，国内经济受产能过剩以及转型升级等结构性、周期

性问题制约，经济下行压力仍然较大，实体经济发展仍需面临诸多挑战，信用违

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约事件时有发生，银行不良贷款有所增加，不良贷款占比随之有所攀升，因为信

贷资产在全部资产中占比较大，所以信贷资产质量的下降会影响资产总体流动

性。

(4)金融市场波动

金融飞速发展的今天，金融市场越来越完善，通过多元化的融资渠道，金融