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2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷十三

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与金融工具

要求：本部分测试学生对金融市场与金融工具的基本概念、分类、特点及作用的掌握程度。

1.下列哪项不属于金融市场的组成部分？

（1）货币市场

（2）资本市场

（3）保险市场

（4）房地产市场

2.下列哪项不属于金融工具？

（1）股票

（2）债券

（3）期货

（4）现金

3.下列关于金融市场的说法，正确的是？

（1）金融市场是金融资产交易的场所。

（2）金融市场分为货币市场和资本市场。

（3）金融市场的作用包括资源配置、风险转移、价格发现等。

（4）金融市场交易的主体包括政府、金融机构、企业和个人。

4.货币市场的特点包括？

（1）交易期限短

（2）交易规模大

（3）交易风险低

（4）交易主体广泛

5.资本市场的特点包括？

（1）交易期限长

（2）交易规模大

（3）交易风险高

（4）交易主体广泛

6.下列关于股票的说法，正确的是？

（1）股票是股份有限公司发行的一种证明股东权益的凭证。

（2）股票的收益主要来源于股息和资本增值。

（3）股票的价格受多种因素影响，如公司经营状况、市场供求关系等。

（4）股票持有者享有公司决策权。

7.下列关于债券的说法，正确的是？

（1）债券是债务人向债权人承诺在一定期限内支付利息和偿还本金的债务凭证。

（2）债券的收益主要来源于利息收入。

（3）债券的价格受多种因素影响，如市场利率、信用风险等。

（4）债券持有者享有公司决策权。

8.期货合约的特点包括？

（1）标准化合约

（2）双向交易

（3）杠杆交易

（4）实物交割

9.期权合约的特点包括？

（1）标准化合约

（2）单向交易

（3）杠杆交易

（4）实物交割

10.下列关于金融市场的作用，错误的是？

（1）资源配置

（2）风险转移

（3）价格发现

（4）促进经济增长

二、金融风险管理

要求：本部分测试学生对金融风险管理的基本概念、原则、方法和工具的掌握程度。

1.下列哪项不属于金融风险？

（1）市场风险

（2）信用风险

（3）操作风险

（4）流动性风险

2.下列关于金融风险管理的原则，错误的是？

（1）全面性原则

（2）动态性原则

（3）预防为主原则

（4）分散风险原则

3.下列关于风险识别的方法，错误的是？

（1）财务分析法

（2）流程分析法

（3）情景分析法

（4）专家调查法

4.下列关于风险评估的方法，错误的是？

（1）历史数据分析法

（2）概率分析法

（3）专家评估法

（4）情景分析法

5.下列关于风险控制的方法，错误的是？

（1）风险规避

（2）风险转移

（3）风险分散

（4）风险自留

6.下列关于风险监测的方法，错误的是？

（1）实时监测

（2）定期监测

（3）定量监测

（4）定性监测

7.下列关于风险报告的内容，错误的是？

（1）风险概述

（2）风险评估

（3）风险控制措施

（4）风险应对策略

8.下列关于风险管理的工具，错误的是？

（1）保险

（2）衍生品

（3）风险资本

（4）风险敞口

9.下列关于风险管理的组织架构，错误的是？

（1）风险管理委员会

（2）风险管理部门

（3）风险控制部门

（4）合规部门

10.下列关于风险管理的重要性，错误的是？

（1）降低损失

（2）提高盈利能力

（3）增强企业竞争力

（4）满足监管要求

四、投资组合管理

要求：本部分测试学生对投资组合管理的基本概念、策略、评估和调整的掌握程度。

1.投资组合管理的目标是？

（1）最大化投资回报

（2）最小化投资风险

（3）实现风险与收益的平衡

（4）满足投资者的特定需求

2.下列哪项不是投资组合管理中常用的资产配置策略？

（1）风险分散策略

（2）市场时机策略

（3）收益最大化策略

（4）成本最小化策略

3.下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法，正确的是？

（1）CAPM用于计算投资组合的预期收益率。

（2）CAPM假设市场是完全有效的。

（3）CAPM认为所有投资者的风险偏好都是相同的。

（4）CAPM中的β系数衡量单个资产的系统性风险。

4.下列关于投资组合业绩评估的指标，错误的是？

（1）夏普比率

（2）特雷诺比率

（3）信息比率

（4）收益对数

5.投资组合调整的目的是？

（1）保持资产配置比例

（2）提高投资回报

（3）降低投资风险

（4）满足投资者需求

6.下列关于投资组合再平衡的描述，错误的是？

（1）再平衡是指定期调整投资组合中各资产的比例。

（2）再平衡的目的是维持原定的资产配置策略。

（3）再平衡可能导致投资组合的业绩下降。

（4）再平衡通常每年进行一次。

五、金融机构与金融市场

要求：本部分测试学生对金融机构的类型、功能以及在金