2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷：信用风险度量与管理案例分析试题.docx

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷：信用风险度量与管理案例分析试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、信用风险度量

要求：本部分主要考察考生对信用风险度量的理解，包括违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）以及信用风险价值的计算方法。请根据以下情境，回答以下问题。

1.某商业银行拟发行一款新金融产品，产品期限为3年，利率为5%。银行内部评级体系将客户分为五个等级，从高到低分别为AAA、AA、A、BBB、BB。根据银行内部评级模型，AAA级客户的违约概率为0.001%，AA级客户的违约概率为0.01%，A级客户的违约概率为0.05%，BBB级客户的违约概率为0.1%，BB级客户的违约概率为0.5%。若该金融产品的违约损失率（LGD）为50%，请计算该金融产品的信用风险价值（CVaR）。

2.某银行贷款给一家企业，贷款金额为1000万元，期限为5年。根据银行内部评级模型，该企业的违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为50%，违约风险暴露（EAD）为80%。若该贷款的预期损失（EL）是多少？

3.某金融机构采用CreditMetrics模型进行信用风险度量。已知某借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为60%，违约风险暴露（EAD）为100%。请计算该借款人的违约风险值（VR）。

4.某银行对客户A进行信用风险评估，评估结果如下：违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为50%，违约风险暴露（EAD）为100%。若该银行要求客户的最低信用风险价值（CVaR）为200万元，请计算客户A的信用风险价值。

5.某银行内部评级体系将客户分为五个等级，从高到低分别为AAA、AA、A、BBB、BB。根据银行内部评级模型，AAA级客户的违约概率为0.001%，AA级客户的违约概率为0.01%，A级客户的违约概率为0.05%，BBB级客户的违约概率为0.1%，BB级客户的违约概率为0.5%。若该银行采用内部评级迁徙率法进行信用风险度量，请计算从BB级到BBB级的迁徙率。

6.某银行对客户B进行信用风险评估，评估结果如下：违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%，违约风险暴露（EAD）为100%。若该银行采用内部评级迁徙率法进行信用风险度量，请计算客户B的信用风险价值。

7.某金融机构采用CreditRisk+模型进行信用风险度量。已知某借款人的违约概率（PD）为15%，违约损失率（LGD）为60%，违约风险暴露（EAD）为100%。请计算该借款人的违约风险值（VR）。

8.某银行对客户C进行信用风险评估，评估结果如下：违约概率（PD）为8%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为80%。若该银行要求客户的最低信用风险价值（CVaR）为150万元，请计算客户C的信用风险价值。

9.某银行内部评级体系将客户分为五个等级，从高到低分别为AAA、AA、A、BBB、BB。根据银行内部评级模型，AAA级客户的违约概率为0.001%，AA级客户的违约概率为0.01%，A级客户的违约概率为0.05%，BBB级客户的违约概率为0.1%，BB级客户的违约概率为0.5%。若该银行采用内部评级迁徙率法进行信用风险度量，请计算从BB级到BBB级的迁徙率。

10.某银行对客户D进行信用风险评估，评估结果如下：违约概率（PD）为12%，违约损失率（LGD）为50%，违约风险暴露（EAD）为100%。若该银行采用内部评级迁徙率法进行信用风险度量，请计算客户D的信用风险价值。

二、信用风险管理体系

要求：本部分主要考察考生对信用风险管理体系的理解，包括信用风险评估、信用风险控制和信用风险监控。请根据以下情境，回答以下问题。

1.某银行在信用风险管理过程中，对客户的信用风险进行评估，评估内容包括客户的基本信息、财务状况、信用记录等。以下哪项不属于客户基本信息？

A.年龄

B.行业

C.财务状况

D.信用记录

2.信用风险控制的主要目的是什么？

A.降低信用风险

B.分散信用风险

C.识别信用风险

D.监控信用风险

3.信用风险监控的目的是什么？

A.评估信用风险

B.控制信用风险

C.降低信用风险

D.预警信用风险

4.某银行在信用风险控制过程中，采用以下哪些方法？

A.风险敞口控制

B.风险集中度控制

C.信用评级

D.信用担保

5.信用风险管理体系的主要组成部分是什么？

A.信用风险评估

B.信用风险控制

C.信用风险监控

D.信用风险报告

6.某银行在信用风险监控过程中，采用以下哪些指标？

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.违约风险暴露（E