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基金风格趋同对股市稳定性的影响.pdf

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    摘要

    基金经理作为市场上的重要投资者，持有大量资金，其投资行为对股票尤其

    是重仓股的价格会产生巨大影响，同时基金在投资过程中常常出现偏离其原本风

    格的现象，并且在同一时间风格呈现高度相似性。为探究基金市场的风格趋同现

    象对股票市场稳定性的影响，文章使用我国2015至2023年开放式股票型基金日

    数据作为研究样本，从大盘、中盘、小盘和成长、价值两个维度选择基准风格指

    数，并加入中债指数完善基金持有债券的特征，利用基于收益的风格分析方法滚

    动识别样本基金在不同时点的风格，在向量形式下完整保留复合的风格特征，参

    照

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