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实用性强的2024年CFA考试试题及答案

姓名：____________________

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.下列哪项不是CFA考试中职业道德准则的一部分？

A.客户利益优先

B.保密性

C.竞争性

D.专业行为

2.一个投资组合的夏普比率是1.5，表示该投资组合的哪项指标？

A.收益率

B.风险调整后收益率

C.预期收益率

D.风险

3.下列哪项不是财务报表分析的基本步骤？

A.分析财务报表

B.确定财务比率

C.评估财务状况

D.预测未来业绩

4.下列哪项不是股票市场的基本分析指标？

A.股息收益率

B.股价/收益比率

C.价格/账面价值比率

D.股票的市盈率

5.下列哪项不是债券信用评级的目的？

A.评估债券发行人的信用风险

B.为投资者提供投资决策的依据

C.确定债券的利率水平

D.评估债券的流动性

6.下列哪项不是财务报表分析中的流动性比率？

A.流动比率

B.资产负债比率

C.现金流量比率

D.杠杆比率

7.下列哪项不是投资组合管理的基本原则？

A.多样化

B.风险控制

C.预期收益最大化

D.短期交易

8.下列哪项不是固定收益证券的信用风险？

A.债券发行人违约

B.市场利率变动

C.通货膨胀

D.政府政策变动

9.下列哪项不是债券的久期？

A.债券到期前的平均期限

B.债券到期前的剩余期限

C.债券到期收益率

D.债券的票面利率

10.下列哪项不是CFA考试中的投资组合管理领域？

A.股票投资

B.固定收益投资

C.多元化投资

D.投资策略

11.下列哪项不是衍生品的特点？

A.高杠杆性

B.透明度高

C.风险控制能力强

D.流动性好

12.下列哪项不是宏观经济分析中的主要指标？

A.国内生产总值（GDP）

B.通货膨胀率

C.失业率

D.上市公司利润

13.下列哪项不是投资组合风险管理的方法？

A.风险分散

B.风险规避

C.风险转移

D.风险接受

14.下列哪项不是CFA考试中的财务分析领域？

A.财务报表分析

B.财务比率分析

C.财务预测

D.投资组合分析

15.下列哪项不是CFA考试中的投资分析领域？

A.股票分析

B.债券分析

C.衍生品分析

D.宏观经济分析

16.下列哪项不是财务报表分析中的偿债能力比率？

A.流动比率

B.速动比率

C.负债比率

D.净资产比率

17.下列哪项不是财务报表分析中的盈利能力比率？

A.毛利率

B.净利率

C.营业利润率

D.净资产收益率

18.下列哪项不是财务报表分析中的运营效率比率？

A.存货周转率

B.应收账款周转率

C.总资产周转率

D.总负债周转率

19.下列哪项不是CFA考试中的风险管理领域？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险转移

20.下列哪项不是财务报表分析中的财务结构比率？

A.负债比率

B.杠杆比率

C.股东权益比率

D.净资产比率

二、多项选择题（每题3分，共15分）

1.以下哪些是CFA考试中职业道德准则的要求？

A.客户利益优先

B.保密性

C.竞争性

D.专业行为

2.以下哪些是投资组合管理的基本原则？

A.多样化

B.风险控制

C.预期收益最大化

D.短期交易

3.以下哪些是债券信用评级的目的？

A.评估债券发行人的信用风险

B.为投资者提供投资决策的依据

C.确定债券的利率水平

D.评估债券的流动性

4.以下哪些是财务报表分析的基本步骤？

A.分析财务报表

B.确定财务比率

C.评估财务状况

D.预测未来业绩

5.以下哪些是衍生品的特点？

A.高杠杆性

B.透明度高

C.风险控制能力强

D.流动性好

三、判断题（每题2分，共10分）

1.CFA考试中的投资组合管理领域只包括股票投资和固定收益投资。（）

2.CFA考试中的财务分析领域包括财务报表分析、财务比率分析和财务预测。（）

3.CFA考试中的投资分析领域包括股票分析、债券分析和衍生品分析。（）

4.CFA考试中的风险管理领域包括风险识别、风险评估、风险控制和风险转移。（）

5.CFA考试中的宏观经济分析包括国内生产总值（GDP）、通货膨胀率、失业率和上市公司利润等指标。（）

四、简答题（每题10分，共25分）

1.题目：简述投资组合分散化策略的优势和局限性。

答案：

优势：

-降低个别证券的非系统性风险

-提高投资组合的整体风险收益比

-增强投资组合的稳定性

-提高投资组合的流动性和变现能力

局限性：

-分散化可能导致投资组合的平均