第四章联立方程模型.pdfVIP

Chapter4联立方程模型

Y

本章关注的目标不止一个，而是多个。或者其中关注的某一目标与其它目标有内在

联系，如果我们不知道其它的目标，就不可能知道要关注的目标。例如，我们要知道某一商

品的市场价格，我们必须要同时知道该商品的供给曲线和需求曲线。自然也就存在多因多果

XY

的关系问题。从内生性问题角度看，某一解释变量从另一方面考察可能成为的结果，

i

YXYE(UX)0

那么就是原因，因为中有的成分，从而不成立，产生内生性问题的第

ii

3种情形，联立性问题。

在第二章现代观点理念的陈述中，把Y看成是一个随机向量，所有的语言经过适当的

修正，完全可以类似重复。但由于因变量Y的个数的增加，也就带来了许多“单方程线性

回归模型”不曾有的问题。本章主要讨论联立的线性系统。内容有，联立方程模型的表述，

各种估计和检验的假设条件，系统的可识别，以及一些专题。其中GMM方法是本章的特色。

它把2SLS的方法又提高了一步。

一、基本概念和模型

系统：多个变量间的相互联系，一般用方程表述。线性系统则认为它们的联系是线性的。

变量：描述系统状态的基本要素。变量分成两类。一类是内生变量，含义是，一旦系统

变量间的相互联系确定，这些变量的值就是完全确立的。内生变量一般是系统要关注的对象。

另一类是先决变量，含义是，它们的值不是由系统直接确定。它又分成：（1）外生变量，它

的值由系统的外部给定；（2）滞后的内生变量，它的值由内生变量的前期确定。有时，（1）

（2）不加区分统称为外生变量。不过这两种内生变量有实质性区别，后一种滞后变量会带

来内生性问题。

线性模型：系统中的变量通过线性方程或加上随机误差项联系，称为联立系统的线性模

型。

模型分成简约式（reducedformed）和结构式（structureform）两种：

1、简约式：每个内生变量由系统的先决变量的线性式加随机项构成，先决变量前的系

数称为简约系数。

2、结构式：每个方程由内生变量和先决变量的混合线性式或加随机项构成。结构式有

以确定的经济内内涵，它们从理论模型简化而成。一般把结构式分成四类：

（1）行为方程可加随机项

（2）技术方程

（3）平衡方程

（4）定义方程不可加随机项

每个结构方程中，变量前的系数称为结构参数。

系统的描述：

YY

Y表示内生变量，设共有G个内生变量：……

1G

XX

X表示先决变量，设有M个先决变量：……

1M

U表示随机误差，误差项的个数随行为和技术方程的个数来定。

例：简单的宏观消费－投资模型：



消费方程：CYU

t12tt



投资方程：I(YY)

t12t1t2t

平衡方程：YICG

tttt

CIY