2025年大学试题(经济学)-计量经济学考试近5年真题集锦（频考类试题）带答案.docx

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2025年大学试题(经济学)-计量经济学考试近5年真题集锦（频考类试题）带答案

第I卷

一.参考题库(共80题)

1.在修正异方差性的方法中，不正确的是（）。

A、加权最小二乘法

B、对原模型变换的方法

C、对模型的对数变换法

D、两阶段最小二乘法

2.果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（）

A、异方差问题

B、序列相关问题

C、多重共线性问题

D、设定误差问题

3.产生虚假回归的原因是（）。

A、自相关性

B、异方差性

C、序列非平稳

D、随机解释变量

4.计量经济模型成功的三要素。

5.检验两个变量是否协整的方法是（）。

A、戈德菲尔德—匡特检验

B、安斯卡姆伯—雷姆塞检验

C、德宾—沃森检验

D、恩格尔—格兰杰检验

6.在DW检验中，当DW统计量为2时，表明（）。

A、存在完全的正自相关

B、存在完全的负自相关

C、不存在自相关

D、不能判定

7.引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。

8.对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（）

A、γ越接近0，X与Y之间线性相关程度高

B、γ越接近1，X与Y之间线性相关程度高

C、11γ?≤≤

D、0γ=，则在一定条件下X与Y相互独立

9.如果线性回归模型中随机误差项的方差不是（），则称随机误差项具有异方差性。

10.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型线性化的变量变换形式为（），变换后的模型形式为（）。

11.为什么要建立联立方程计量经济学模型？

12.序列相关性的后果。

13.计量经济学模型研究的经济关系有那两个基本特征？

14.下列关于异方差性检验的叙述，正确的是（）。

A、通过图示法可以精确判断模型是否存在异方差性

B、戈德菲尔德—匡特检验需要对样本进行排序

C、戈德菲尔德—匡特检验不需要对样本进行排序

D、怀特检验需要对样本进行排序

15.DW的取值范围是（）。

A、-1≤DW≤0

B、-1≤DW≤1

C、-2≤DW≤2

D、0≤DW≤4

16.戈里瑟检验方法主要用于检验（）。

A、异方差性

B、自相关性

C、随机解释变量

D、多重共线性

17.解释下列模型中参数β1的含义：

18.一个计量经济模型有四个部分构成，即（）、（）、（）和（）。

19.为什么定义方程式可以用于联立方程组模型，而不宜用于建立单一方程模型？

20.间接最小二乘法只适用于下列的结构方程的参数估计（）。

A、恰好识别的方程

B、过度识别的方程

C、不可识别的方程

D、充分识别的方程

21.容易产生异方差性的数据是（）。

A、时间序列数据

B、虚变量数据

C、截面数据

D、年度数据

22.如果我们将“供给”与“需求”Y1、价格Y2写成如下的联立方程的形式：

在“供给-需求”的模型中，α1≠α2的条件有可能满足吗？请解释。

23.简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）。

A、异方差性

B、自相关性

C、随机解释变量

D、多重共线性

24.若经济变量y和x之间的关系为，其中A、α为参数，μi为随机误差，问能否用一元线性回归模型进行分析？为什么？

25.Glejser检验方法主要用于检验（）

A、异方差性

B、自相关性

C、随机解释变量

D、多重共线性

26.在多元回归分析中，调整的可决系数与可决系数R2之间（）。

A、A

B、B

C、C

D、D

E、E

27.对于如下AR(2)随机过程：Xt=Xt-1+0.06Xt-2+εt，该过程是否是平稳过程？

28.对于模型：Yt=β1β2Xt+μt。在用一阶差分估计时，如果包含一个截距项，其含义是什么？

29.一完备的联立方程计量经济学模型如下：

用结构式条件确定模型的识别状态。