800价值：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告.pdf

汇添富中证800价值ETF2024年年度报告

汇添富中证800价值交易型开放式指数证券

投资基金2024年年度报告

2024年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

送出日期：2025年03月31日

汇添富中证800价值ETF2024年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三

分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2024年01月01日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录2

1.1重要提示2

1.2目录3

§2基金简介5

2.1基金基本情况5

2.2基金产品说明5

2.3基金管理人和基金托管人5

2.4信息披露方式6

2.5其他相关资料6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况6

3.1主要会计数据和财务指标6

3.2基金净值表现7

3.3过去三年基金的利润分配情况9

§4管理人报告9

4.1基金管理人及基金经理情况9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明17

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望18

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况18

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明19

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明20

§5托管人报告20

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明20

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

20

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见20

§6审计报告20

6.1审计报告的基本信息20

6.2审计报告的基本内容21

§7年度财务报表22

7.1资产负债表22

7.2利润表24

7.3净资产变动表25

7.4报表附注27

§8投资组合报告54

8.1期末基金资产组合情况54

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合54

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细55

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